我国黄金市场波动分析及风险度量
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1. 前言 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·影响黄金价格变动的因素分析研究 | 第10-13页 |
| ·黄金价格波动分析研究 | 第13-14页 |
| ·研究内容与创新 | 第14-17页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·分析方法 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| ·本文可能创新之处 | 第16-17页 |
| 2. 黄金及黄金市场概述 | 第17-22页 |
| ·黄金的地位 | 第17-19页 |
| ·金本位 | 第17-18页 |
| ·非货币化 | 第18-19页 |
| ·黄金市场简述 | 第19-22页 |
| ·国际黄金市场 | 第19-20页 |
| ·国内黄金市场 | 第20-22页 |
| 3. 影响黄金价格因素理论基础 | 第22-26页 |
| ·供给和需求因素 | 第22-24页 |
| ·供给因素 | 第22-23页 |
| ·需求因素 | 第23-24页 |
| ·宏观因素 | 第24页 |
| ·通货膨胀 | 第24页 |
| ·利率 | 第24页 |
| ·美元价格 | 第24-25页 |
| ·原油价格 | 第25页 |
| ·政治经济因素 | 第25-26页 |
| 4. 黄金价格波动理论基础 | 第26-38页 |
| ·ARMA模型 | 第26-27页 |
| ·AR模型 | 第26页 |
| ·MA模型 | 第26-27页 |
| ·ARMA模型 | 第27页 |
| ·ARCH模型 | 第27-31页 |
| ·ARCH模型的定义 | 第28-29页 |
| ·ARCH模型的平稳性条件 | 第29-30页 |
| ·ARCH效应检验 | 第30-31页 |
| ·GARCH模型 | 第31-33页 |
| ·模型定义 | 第31页 |
| ·GARCH(p,q)模型的稳定性条件 | 第31-32页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第32-33页 |
| ·模型的选择 | 第33页 |
| ·EGARCH模型 | 第33-34页 |
| ·VaR模型 | 第34-37页 |
| ·VaR-GARCH模型 | 第37-38页 |
| 5. 黄金价格波动性实证研究 | 第38-52页 |
| ·GARCH模型建立 | 第38-45页 |
| ·变量选取 | 第38页 |
| ·数据处理与描述 | 第38-41页 |
| ·ARCH效应检验 | 第41-43页 |
| ·建立GARCH模型 | 第43-45页 |
| ·黄金市场的非对称性研究 | 第45-46页 |
| ·黄金市场的风险度量研究 | 第46-50页 |
| ·VaR-EGARCH风险度量研究 | 第47-48页 |
| ·T时间段内VaR的计算 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 6. 结论和政策建议 | 第52-55页 |
| ·主要结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-54页 |
| ·不足之处 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59页 |
