| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-16页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究思路与目的 | 第16-17页 |
| ·研究内容及方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文的主要贡献及不足 | 第18-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-27页 |
| ·国外基准利率研究现状 | 第20-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-25页 |
| ·国内外文献述评 | 第25-27页 |
| 3. 基准利率理论综述 | 第27-35页 |
| ·基准利率的内涵 | 第27-28页 |
| ·基准利率的一般特性 | 第28-29页 |
| ·基准利率的作用 | 第29-30页 |
| ·我国确定货币市场基准利率的必要性 | 第30-31页 |
| ·选择基准利率应该遵循的原则 | 第31-32页 |
| ·发达国家或地区选择的基准利率及特点 | 第32-35页 |
| ·发达国家或地区选择的基准利率 | 第32-33页 |
| ·发达国家或地区选择的基准利率的特点 | 第33-35页 |
| 4. 我国基准利率的选择及Shibor现状 | 第35-44页 |
| ·我国利率市场化与基准利率的探索 | 第35-39页 |
| ·我国利率市场化与基准利率的探索过程 | 第35-36页 |
| ·我国几种基准利率候选利率的优缺点分析 | 第36-39页 |
| ·Shibor是我国货币市场基准利率的最终选择 | 第39页 |
| ·Shibor的运行机制 | 第39-40页 |
| ·Shibor的性质、报价与发布机制 | 第39-40页 |
| ·Shibor报价行的组成及品种 | 第40页 |
| ·Shibor作为我国基准利率的可行性分析 | 第40-44页 |
| ·理论上的合理性分析 | 第40-42页 |
| ·实际上的可操作性分析 | 第42-44页 |
| 5. 研究方法介绍 | 第44-48页 |
| ·相关性 | 第44页 |
| ·ADF检验 | 第44-45页 |
| ·Granger因果检验 | 第45-46页 |
| ·VAR模型 | 第46页 |
| ·脉冲响应函数 | 第46-48页 |
| 6. Shibor作为基准利率的实证检验 | 第48-67页 |
| ·Shibor的市场性检验 | 第48-50页 |
| ·Shibor的基础性检验 | 第50-58页 |
| ·指标选择与数据来源 | 第50页 |
| ·Shibor与Chibor和TBrt的相关性检验 | 第50-52页 |
| ·Shibor与另外五种利率的相关性检验 | 第52-53页 |
| ·Granger检验 | 第53-55页 |
| ·建立VAR模型与脉冲响应分析 | 第55-58页 |
| ·Shibor的相关性检验 | 第58-62页 |
| ·Shibor自身品种的相关性检验 | 第58-59页 |
| ·与货币政策的代表变量的相关性检验 | 第59-61页 |
| ·与宏观经济变量的相关性研究 | 第61-62页 |
| ·Shibor的稳定性检验 | 第62-67页 |
| ·利差分析 | 第62-64页 |
| ·关于Shibor稳定性的实证检验 | 第64-67页 |
| 7. 结语 | 第67-73页 |
| ·结论 | 第67-70页 |
| ·Shibor能够担当我国基准利率的重任 | 第67-69页 |
| ·Shibor所存在的不足 | 第69-70页 |
| ·建议 | 第70-71页 |
| ·不足及展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |