| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外学者的研究综述 | 第8-12页 |
| ·关于尾部风险 | 第8-10页 |
| ·关于尾部相关性 | 第10-12页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·结构安排 | 第12-13页 |
| ·论文创新点 | 第13-14页 |
| 2 尾部风险度量理论介绍 | 第14-20页 |
| ·风险价值 VaR | 第14-16页 |
| ·VaR 的基本思想与定义 | 第14-15页 |
| ·VaR 传统测算方法 | 第15-16页 |
| ·尾部风险度量工具简介 | 第16-19页 |
| ·风险度量一致性 | 第16页 |
| ·尾部风险度量方法与模型 | 第16-19页 |
| ·尾部风险度量工具的选择与返回检验 | 第19-20页 |
| ·尾部风险度量工具的选择理由 | 第19页 |
| ·VaR 与 ES 模型的返回检验 | 第19-20页 |
| 3 极值理论 | 第20-29页 |
| ·极值理论概述 | 第20-23页 |
| ·极值理论基本概念与性质 | 第20-22页 |
| ·极值分布 | 第22-23页 |
| ·基于极值理论的风险度量模型 | 第23-25页 |
| ·基于 BMM 模型的 VaR | 第23-24页 |
| ·基于 POT 模型的 VaR | 第24-25页 |
| ·BMM 模型和 POT 模型的比较 | 第25页 |
| ·POT 模型阈值选取及参数估计 | 第25-29页 |
| ·传统阈值选取方法 | 第26-27页 |
| ·基于变点统计理论的 Hill 阈值选取方法 | 第27-28页 |
| ·POT 模型参数估计 | 第28-29页 |
| 4 尾部相关性 | 第29-38页 |
| ·Copula 理论介绍 | 第29-33页 |
| ·Copula 函数定义及有关定理 | 第29-31页 |
| ·Copula 函数族简介 | 第31-33页 |
| ·基于 Copula 的尾部相关性度量 | 第33-36页 |
| ·线性相关度量与一致性度量标准 | 第33-34页 |
| ·Copula 的尾相关性度量 | 第34-36页 |
| ·基于 Copula 的尾相关度量模型的参数估计 | 第36-38页 |
| ·基于 Copula 的尾相关度量模型的参数估计 | 第36页 |
| ·基于 Copula 的尾相关度量模型的参数检验 | 第36-38页 |
| 5 实证分析 | 第38-52页 |
| ·我国股市尾部风险度量实证研究 | 第38-46页 |
| ·数据来源及基础处理 | 第38-40页 |
| ·收益率序列基本统计描述 | 第40-43页 |
| ·基于极值理论的 VaR 与 ES 的度量实证分析 | 第43-46页 |
| ·基于 Copula 理论的我国股市尾部相关性实证分析 | 第46-51页 |
| ·样本数据相关说明 | 第46-48页 |
| ·Copula 模型的建立与尾相关度量 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 6 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |