| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究思路及方法 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容及框架 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文框架 | 第13页 |
| ·特色和创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外研究状况 | 第15-18页 |
| ·国内研究状况 | 第18-21页 |
| ·文献评述 | 第21-22页 |
| 第三章 国际石油价格对我国股票市场的传导机制分析 | 第22-39页 |
| ·国际石油价格和股票市场的关系：事实描述 | 第22-29页 |
| ·国际石油价格与美国股票市场 | 第22-24页 |
| ·国际石油价格与我国股票市场 | 第24-26页 |
| ·国际石油价格与沪深300股指期货 | 第26-29页 |
| ·国际石油价格与我国股票市场的关系：传导机制分析 | 第29-39页 |
| ·基于实体经济的传导路径 | 第29-34页 |
| ·基于金融市场联动性路径的传导 | 第34-37页 |
| ·传导机制小结 | 第37-39页 |
| 第四章 国际石油价格对我国股票市场溢出效应的实证研究 | 第39-58页 |
| ·数据选取和描述性分析 | 第39-42页 |
| ·数据选取 | 第39-40页 |
| ·数据的描述性统计分析 | 第40-42页 |
| ·研究模型及方法 | 第42-46页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第43页 |
| ·Johansen协整检验 | 第43页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第44页 |
| ·MGARCH-BEKK(1,1)模型 | 第44-46页 |
| ·动态相关多元GARCH(DCC-MVGARCH)模型 | 第46页 |
| ·均值溢出效应的实证检验 | 第46-54页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第46-47页 |
| ·Johansen协整检验 | 第47-49页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第50-52页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第52-54页 |
| ·波动性溢出效应的实证检验 | 第54-58页 |
| ·MGARCH-BEKK(1,1)模型 | 第54-56页 |
| ·动态相关多元GARCH(DCC-MVGARCH)模型 | 第56-58页 |
| 结论及政策建议 | 第58-63页 |
| ·全文结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-62页 |
| ·进一步研究的问题 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
