| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外ETF价格发现功能文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究思路方法及框架 | 第11-12页 |
| ·论文的可能创新点及不足 | 第12-13页 |
| 第二章 融资融券及价格发现功能分析 | 第13-18页 |
| ·价格发现功能的界定 | 第13页 |
| ·ETF价格发现假说 | 第13-15页 |
| ·交易成本假说 | 第13-14页 |
| ·交易限制假说 | 第14页 |
| ·市场信息假说 | 第14-15页 |
| ·杠杆假说 | 第15页 |
| ·融资融券与价格发现功能解释 | 第15-18页 |
| ·融资融券的基本含义 | 第15-16页 |
| ·融资融券对ETF市场的影响 | 第16-17页 |
| ·融资融券对价格发现功能影响 | 第17-18页 |
| 第三章 研究价格发现功能的主要实证方法 | 第18-24页 |
| ·单位根检验 | 第18-19页 |
| ·协整检验 | 第19-20页 |
| ·向量误差修正模型 | 第20-22页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第22页 |
| ·脉冲响应函数 | 第22-23页 |
| ·方差分解 | 第23-24页 |
| 第四章 实证检验过程及结论 | 第24-34页 |
| ·实证假设 | 第24页 |
| ·样本选取说明 | 第24-25页 |
| ·上证50ETF纳入融资融券标的前后价格发现功能分析 | 第25-33页 |
| ·纳入两融标的前上证50ETF价格发现功能分析 | 第25-29页 |
| ·纳入两融标的后上证50ETF价格发现功能分析 | 第29-33页 |
| ·实证结论 | 第33-34页 |
| 第五章 结论分析及政策建议 | 第34-37页 |
| ·对实证结论的简要分析 | 第34-35页 |
| ·相关的政策建议 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |