| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的及创新之处 | 第11-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-14页 |
| ·研究内容与框架 | 第14-16页 |
| 第2章 中国股票市场介绍 | 第16-27页 |
| ·股票 | 第16-18页 |
| ·股票的概念 | 第16页 |
| ·股票的种类 | 第16-18页 |
| ·股票市场 | 第18-21页 |
| ·股票的发行和流动市场介绍 | 第18-19页 |
| ·中国股票市场介绍 | 第19-21页 |
| ·股票市场微观结构介绍 | 第21-27页 |
| 第3章 Easley和O'Hara模型及其拓展 | 第27-41页 |
| ·Easley和O'Hara模型 | 第27-36页 |
| ·模型前提条件假设 | 第27-29页 |
| ·参数假设 | 第29-30页 |
| ·交易条件的进一步解释 | 第30页 |
| ·交易过程树权图 | 第30-32页 |
| ·Easley和O'Hara模型价格演变过程及其久期特性 | 第32-35页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| ·Easley和O'Hara模型拓展 | 第36-41页 |
| ·模型假设条件的拓展 | 第36-37页 |
| ·参数假设拓展 | 第37页 |
| ·交易过程树权图的拓展 | 第37-39页 |
| ·拓展后模型对价格久期的解释 | 第39-41页 |
| 第4章 ACD模型 | 第41-62页 |
| ·高频金融时间序列的特点与基本问题 | 第41-42页 |
| ·高频金融时间序列介绍 | 第41页 |
| ·高频金融时间序列的经验特征 | 第41-42页 |
| ·条件密度函数 | 第42-48页 |
| ·ACD模型 | 第48-62页 |
| ·ACD模型的推导与设定 | 第48-51页 |
| ·ACD模型参数估计与检验 | 第51-52页 |
| ·常用ACD模型参数介绍 | 第52-56页 |
| ·模型应用 | 第56-62页 |
| 第5章 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第68页 |