| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究思路和方法 | 第10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10页 |
| ·本文的结构和主要工作 | 第10-12页 |
| 第2章 股票指数与股指期货的理论基础 | 第12-19页 |
| ·股票指数与股指期货 | 第12-17页 |
| ·股票指数及股指期货的概念 | 第12页 |
| ·股指期货市场的形成与发展 | 第12-14页 |
| ·股指期货的特点 | 第14-15页 |
| ·股指期货对股票现货市场的影响 | 第15-17页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第17-19页 |
| ·价格发现功能 | 第17页 |
| ·套利功能 | 第17页 |
| ·套期保值功能 | 第17-18页 |
| ·投机功能 | 第18-19页 |
| 第3章 文献回顾 | 第19-24页 |
| ·有关价格发现的文献 | 第19-20页 |
| ·有关套利的文献 | 第20-21页 |
| ·有关套期保值的文献 | 第21-23页 |
| ·有关投机的文献 | 第23-24页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货的价格发现功能 | 第24-31页 |
| ·数据选取与数据处理 | 第24-25页 |
| ·数据的选取 | 第24页 |
| ·数据的处理 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-30页 |
| ·单位根过程 | 第25-26页 |
| ·单位根（ADF）检验 | 第26页 |
| ·granger 因果关系检验 | 第26-27页 |
| ·协整检验 | 第27-28页 |
| ·误差修正模型 ECM | 第28-30页 |
| ·实证结果 | 第30-31页 |
| 第5章 沪深 300 股指期货的套期保值功能 | 第31-46页 |
| ·50 支股票投资组合与沪深 300 股指二者相关性分析 | 第31-33页 |
| ·样本的选取与处理 | 第31-32页 |
| ·50 支股票投资组合与沪深 300 股指风险收益比分析 | 第32-33页 |
| ·沪深 300 股指期货套期保值的实证分析 | 第33-46页 |
| ·对样本数据进行的基本处理 | 第33-35页 |
| ·模型介绍 | 第35-37页 |
| ·建模分析 | 第37-44页 |
| ·实证结果 | 第44-46页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第46-51页 |
| ·本文结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-49页 |
| ·进一步研究重点 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59页 |