| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·资产收益率的跳跃性研究现状 | 第10-12页 |
| ·金融资产波动理论的发展 | 第12-13页 |
| ·重大事件的影响研究 | 第13-14页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第14-15页 |
| ·文章结构安排及创新点 | 第15-17页 |
| ·文章结构安排 | 第15页 |
| ·文章的创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 股票收益率波动的相关理论 | 第17-22页 |
| ·GARCH-Jump 模型介绍 | 第17-19页 |
| ·GARCH-Jump(R ~2t-1)与 GARCH-Jump (ht )模型 | 第19-20页 |
| ·Component-GARCH-Jump 类模型 | 第20-22页 |
| 第3章 中国股市三大特性的检验及结果分析 | 第22-30页 |
| ·数据说明 | 第22-23页 |
| ·三大特性的检验及模型分析 | 第23-30页 |
| 第4章 重大事件对市场的影响 | 第30-48页 |
| ·重大事件列表及分类 | 第30-31页 |
| ·重大事件与收益率跳跃点之间的关系 | 第31-35页 |
| ·重大事件下市场收益率的跳跃特征 | 第35-43页 |
| ·重大事件下股票市场波动特性 | 第43-48页 |
| 第5章 结论与建议 | 第48-50页 |
| ·主要结论及政策建议 | 第48-49页 |
| ·后续研究 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读学位期间发表的文章 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |