我国股市信息非对称性影响研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第一章 导论	第8-18页
·选题背景及研究意义	第8-9页
·股票市场非对称性研究综述	第9-13页
·研究对象和文章逻辑结构	第13-15页
·研究对象	第13-14页
·文章的逻辑结构图	第14-15页
·特色和创新点	第15-18页
第二章 股票市场非对称研究理论	第18-30页
·国内外已有的非对称研究理论	第18-21页
·波动的非对称性的界定	第18-19页
·非对称性的成因	第19-21页
·我国股市非对称性的定性分析	第21-30页
·我国股市有效性分析	第21-22页
·我国股市投资者特点分析	第22-24页
·中国投资者非理性行为对股市的影响	第24-26页
·“市况”假说对我国股市非对称性的解释	第26-30页
第三章 基于信息差异TGARCH模型的提出	第30-36页
·ARCH模型族的介绍	第30-33页
·ARCH模型	第30-31页
·GARCH模型	第31-32页
·TGARCH模型	第32-33页
·基于信息差异的TGARCH模型	第33-36页
第四章 我国上证指数数据的样本统计分析	第36-44页
·数据的构成以及时间的划分	第36-37页
·市场回报率的基本特征分析	第37-39页
·平稳性分析	第39-41页
·序列相关性检验	第39-40页
·ADF检验	第40-41页
·ARCH效应检验	第41-44页
第五章 我国上证指数收益率非对称性实证分析	第44-50页
·我国上证指数收益率整体非对称性的实证分析	第44-46页
·我国上证指数收益率阶段性非对称性的实证分析	第46-50页
第六章 实证结论的金融解释与建议	第50-56页
·实证结论的金融解释	第50-52页
·建议	第52-56页
·政策建议	第52-53页
·投资者选择投资组合的建议	第53-56页
第七章 结论以及进一步研究建议	第56-60页
·结论	第56-57页
·进一步研究建议	第57-60页
参考文献	第60-64页
攻读硕士学位期间发表学术成果	第64-66页
致谢	第66页