| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·操作风险的定义及分类 | 第9-10页 |
| ·操作风险的定义 | 第9页 |
| ·操作风险的分类 | 第9-10页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第10页 |
| ·本文主要创新之处 | 第10-12页 |
| 2 国内外相关研究综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·对研究现状的评述 | 第14-16页 |
| 3 基于信度理论的商业银行操作风险计量研究 | 第16-29页 |
| ·信度理论及相关文献综述 | 第16-17页 |
| ·信度理论 | 第16-17页 |
| ·相关文献综述 | 第17页 |
| ·研究设计 | 第17-24页 |
| ·问题描述与基本假设 | 第17-18页 |
| ·基于信度模型的商业银行操作风险计量 | 第18-24页 |
| ·实证分析 | 第24-28页 |
| ·损失数据来源及处理 | 第24-25页 |
| ·基于信度理论计量的商业银行操作风险资本 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4 基于极值理论和多元 COPULA 函数的多个操作风险单元联合分布研究 | 第29-50页 |
| ·相关理论及研究文献 | 第29-36页 |
| ·极值理论 | 第29-32页 |
| ·Copula 关联 | 第32-35页 |
| ·极值理论与 Copula 关联的组合分析 | 第35-36页 |
| ·数据来源及描述性统计 | 第36-39页 |
| ·损失数据来源 | 第36页 |
| ·损失数据的描述统计 | 第36-38页 |
| ·损失数据的厚尾性分析 | 第38-39页 |
| ·用 POT 模型构建边缘分布 | 第39-43页 |
| ·阀值选取 | 第39-42页 |
| ·POT 极值分布参数估计 | 第42-43页 |
| ·用 Copula 函数构建多个操作风险单元的联合分布 | 第43-45页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第43-44页 |
| ·最优 Copula 函数的选择 | 第44-45页 |
| ·采用蒙特卡罗模拟估计操作风险资本 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-50页 |
| 5 中国银行业操作风险管理的应对措施 | 第50-56页 |
| ·中国银行业操作风险管理现状 | 第50-51页 |
| ·中国银行业操作风险管理中的问题 | 第51-52页 |
| ·对操作风险管理重视不够 | 第51页 |
| ·操作风险管理体系不健全 | 第51页 |
| ·操作风险管理人才缺乏 | 第51页 |
| ·操作风险管理技术落后 | 第51-52页 |
| ·操作风险管理的外部环境不健全 | 第52页 |
| ·我国银行业操作风险管理的政策建议 | 第52-54页 |
| ·完善商业银行的公司治理结构 | 第52页 |
| ·建立有效的内部控制机制 | 第52页 |
| ·完善操作风险管理框架 | 第52-53页 |
| ·建立科学的操作风险控制指标体系 | 第53页 |
| ·加强操作风险管理文化建设 | 第53页 |
| ·建立操作风险管理的长效机制 | 第53-54页 |
| ·建立安全高效的电子信息系统 | 第54页 |
| ·提高外部监管水平 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 6 研究结论 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63页 |