基于改进型安全第一准则的保险资金投资风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1.绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-16页 |
| ·安全第一准则的研究 | 第11-15页 |
| ·VaR与保险资金投资组合 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容与特色之处 | 第16-18页 |
| 2.保险资金投资管理现状分析 | 第18-23页 |
| ·我国保险资金投资现状 | 第18-22页 |
| ·保险投资主体和对象 | 第18-19页 |
| ·保险资金配置比例 | 第19-20页 |
| ·保险资金投资结构 | 第20-21页 |
| ·保险资金投资收益 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 3.改进型安全第一投资组合与风险价值 | 第23-62页 |
| ·改进型安全第一准则 | 第23-37页 |
| ·模型的改进 | 第23-26页 |
| ·模型的简化 | 第26-29页 |
| ·模型的求解 | 第29-37页 |
| ·风险度量与VAR | 第37-41页 |
| ·VaR的简介 | 第37-38页 |
| ·VaR的计算方法 | 第38-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 附录A:引理1的证明 | 第42-43页 |
| 附录B:引理3的证明 | 第43-45页 |
| 附录C:定理1的证明 | 第45-55页 |
| 附录D:定理3的证明 | 第55-62页 |
| 4.投资组合模型的实证分析 | 第62-79页 |
| ·SC5模型的模拟 | 第64-67页 |
| ·SC6模型的模拟 | 第67-71页 |
| ·模型的风险水平测度 | 第71-74页 |
| ·投资组合整体VaR | 第71-73页 |
| ·边际VaR | 第73页 |
| ·成分VaR | 第73-74页 |
| ·小结 | 第74-77页 |
| 附录E:收益率原始数据 | 第77-79页 |
| 5 总结与展望 | 第79-82页 |
| ·全文总结 | 第79-80页 |
| ·研究不足与展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第88页 |
