基于高阶矩波动特征的证券投资基金绩效DEA评价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·基金绩效研究的文献回顾 | 第14-22页 |
| ·国外文献综述 | 第14-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-22页 |
| ·研究思路和内容 | 第22-25页 |
| ·研究思路与框架 | 第22-23页 |
| ·研究内容 | 第23-25页 |
| 第2章 证券投资基金绩效评价理论基础与方法 | 第25-36页 |
| ·证券投资基金绩效评价的内涵 | 第25-26页 |
| ·证券投资基金绩效 | 第25页 |
| ·证券投资基金绩效评价 | 第25-26页 |
| ·传统基金绩效评价模型与方法 | 第26-33页 |
| ·未经风险调整收益法 | 第26-28页 |
| ·单因素风险调整指数法 | 第28-31页 |
| ·多因素绩效评价方法 | 第31-33页 |
| ·传统评价方法存在的问题 | 第33-36页 |
| ·未经风险调整指标的局限性分析 | 第33-34页 |
| ·基于 CAPM 的评价指标的局限性分析 | 第34-35页 |
| ·基于 APT 的多因素评价方法的局限性分析 | 第35-36页 |
| 第3章 基于高阶矩的基金绩效 DEA 评价模型 | 第36-54页 |
| ·基金绩效评价的高阶矩波动特征 | 第36-40页 |
| ·资产收益的分布特征 | 第37-38页 |
| ·投资者效用函数的高阶矩特征 | 第38-40页 |
| ·基金绩效评价的 DEA 模型 | 第40-46页 |
| ·DEA 模型基本理论 | 第40-42页 |
| ·数据包络分析 BCC 模型 | 第42-44页 |
| ·DEA 模型用于基金绩效评价的优点及局限性 | 第44-45页 |
| ·DEA 模型与传统绩效评价指标间的关系 | 第45-46页 |
| ·绩效评价模型的构建及其应用分析 | 第46-54页 |
| ·指标设计 | 第47-50页 |
| ·基金绩效评价模型的构建 | 第50-52页 |
| ·绩效评价模型的投影分析 | 第52-54页 |
| 第4章 基于高阶矩的基金绩效评价的实证研究 | 第54-71页 |
| ·样本设计 | 第54-56页 |
| ·样本选取 | 第54-55页 |
| ·样本绩效评估时限 | 第55-56页 |
| ·样本基金描述性统计分析 | 第56-58页 |
| ·收益率正态分布检验 | 第58-61页 |
| ·正态分布检验方法 | 第59页 |
| ·正态分布检验结果 | 第59-61页 |
| ·高阶矩特征下基金绩效评价实证分析 | 第61-65页 |
| ·数据变换 | 第61-62页 |
| ·评价结果 | 第62-64页 |
| ·基金绩效的投影分析 | 第64-65页 |
| ·传统评价方法与高阶矩评价模型对比分析 | 第65-68页 |
| ·相关参数确定 | 第65-66页 |
| ·传统评价结果与对比分析 | 第66-68页 |
| ·不同市场状态下的基金绩效 | 第68-70页 |
| ·实证研究的主要结论 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第80-81页 |
| 附录 B | 第81-84页 |
