| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·多元统计分析 | 第9-11页 |
| ·典型相关分析 | 第9-10页 |
| ·灰典型相关分析 | 第10-11页 |
| ·时间序列分析 | 第11-14页 |
| ·非线性时间序列 | 第11-12页 |
| ·函数系数自回归模型 | 第12-14页 |
| ·本文的研究目的及结构安排 | 第14-15页 |
| ·小结 | 第15-16页 |
| 2 股票价格及其影响因素的典型相关分析模型 | 第16-22页 |
| ·典型变量与典型相关系数 | 第16页 |
| ·典型相关系数λ_i的显著性检验(BARTLETT检验) | 第16-17页 |
| ·典型冗余分析 | 第17-18页 |
| ·解释本组变量 | 第17-18页 |
| ·解释另一组变量 | 第18页 |
| ·实证分析 | 第18-21页 |
| ·研究变量的选择 | 第18-19页 |
| ·样本数据来源 | 第19页 |
| ·建模及结果分析 | 第19-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 3 股票价格及其影响因素的灰典型相关分析模型 | 第22-29页 |
| ·灰多元统计分析构想的提出 | 第22页 |
| ·灰序列的数字特征 | 第22-23页 |
| ·灰典型相关分析的思想与基本步骤 | 第23-24页 |
| ·灰典型相关系数的显著性检验 | 第24页 |
| ·实证分析 | 第24-26页 |
| ·样本数据来源 | 第24页 |
| ·变量的选择 | 第24页 |
| ·灰典型相关系数与灰典型相关变量 | 第24-26页 |
| ·显著性检验 | 第26页 |
| ·结果分析 | 第26页 |
| ·灰典型相关模型与经典典型相关模型的对比分析 | 第26-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 4 沪深300指数的具有外生变量的函数系数自回归模型 | 第29-42页 |
| ·几个基本概念 | 第29页 |
| ·具有外生变量的函数系数自回归模型 | 第29-30页 |
| ·数据的平稳性检验和预处理 | 第30-33页 |
| ·平稳性检验 | 第30-32页 |
| ·平稳化处理 | 第32-33页 |
| ·系数函数的两种估计方法 | 第33-38页 |
| ·系数函数的局部线性估计 | 第33页 |
| ·模型中滞后阶数p和带宽h的选择 | 第33-34页 |
| ·系数函数多项式样条估计及其一致性和收敛速度 | 第34-36页 |
| ·节点、门限变量和滞后阶数的选取 | 第36-38页 |
| ·实证分析 | 第38-41页 |
| ·数据分析及平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·模型的建立 | 第39-40页 |
| ·数据拟合及预测 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 5 结论 | 第42-43页 |
| ·本文主要研究结果 | 第42页 |
| ·有待进一步完善的问题 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录 | 第48-53页 |
| Ⅰ 本论文所用数据 | 第48-53页 |
| Ⅱ 本人在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53页 |