| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究的内容与结构安排 | 第13页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第13-15页 |
| 1 均衡汇率理论与国际竞争力指标介绍 | 第15-30页 |
| ·汇率的基本概念和定义 | 第15-17页 |
| ·实际汇率(RER) | 第15-16页 |
| ·实际有效汇率(REER) | 第16-17页 |
| ·均衡实际汇率(ERER) | 第17页 |
| ·汇率决定理论 | 第17-19页 |
| ·购买力平价(PPP) | 第17-18页 |
| ·利率平价(IP) | 第18-19页 |
| ·国际收支理论 | 第19页 |
| ·资产组合平衡理论(PBT) | 第19页 |
| ·均衡实际汇率 | 第19-22页 |
| ·基本要素均衡汇率(FEER)模型 | 第20页 |
| ·行为均衡汇率(BEER)模型 | 第20-21页 |
| ·宏观经济均衡(MB)模型 | 第21页 |
| ·自然均衡汇率(NATREX)模型 | 第21-22页 |
| ·均衡实际汇率(ERER)模型 | 第22-23页 |
| ·ERER 模型中的基本经济变量 | 第23-24页 |
| ·国际竞争力的定义及评价指标 | 第24-27页 |
| ·国际竞争力 | 第24-25页 |
| ·国际竞争力的评价指标 | 第25-27页 |
| ·关于中国的早期研究 | 第27-30页 |
| ·关于人民币实际汇率失调测度的文献回顾 | 第27-28页 |
| ·对实际汇率失调的国际贸易竞争力效应的文献回顾 | 第28-30页 |
| 2 计量经济学方法和数据 | 第30-39页 |
| ·计量方法 | 第30-35页 |
| ·单位根检验 | 第30-31页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第31页 |
| ·协整关系检验 | 第31-32页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第32-33页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第33页 |
| ·估计长期均衡方程和人民币实际汇率失调度 | 第33-35页 |
| ·简化的均衡实际有效汇率(ERER)模型 | 第35-36页 |
| ·数据来源和变量创建 | 第36-39页 |
| ·实际有效汇率(REER) | 第36页 |
| ·贸易条件(TOT) | 第36-37页 |
| ·开放度(OPEN) | 第37页 |
| ·政府开支(GOV) | 第37页 |
| ·生产力(PROD) | 第37页 |
| ·货币供应量(M2) | 第37页 |
| ·出口市场份额指标(EMR) | 第37-39页 |
| 3 实证结果 | 第39-48页 |
| ·变量平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·协整分析 | 第40-42页 |
| ·VAR 模型滞后长度的确定及诊断检验 | 第40页 |
| ·确定矩阵Π的秩和模型中的确定性成份 | 第40-42页 |
| ·估计人民币的长期均衡汇率值 | 第42-43页 |
| ·计算人民币实际汇率失调度 | 第43-46页 |
| ·人民币实际汇率的调整系数 | 第46页 |
| ·检验人民币实际汇率失调与中国国际竞争力间因果关系 | 第46-48页 |
| 4 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·政策建议 | 第48-51页 |
| ·关于人民币实际汇率失调对中国国际贸易竞争力的效应 | 第48-49页 |
| ·关于人民币实际汇率的矫正 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间发表论文及参加科研情况 | 第61-62页 |