保险资金投资证券市场实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 导言 | 第7-13页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·选题目的和意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究成果 | 第9-10页 |
| ·国内研究成果 | 第10-11页 |
| ·研究对思路、方法和创新点 | 第11-13页 |
| ·研究的对象 | 第11页 |
| ·研究的思路和方法 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 2 保险投资理论综述 | 第13-23页 |
| ·保险投资资金来源和性质 | 第13-16页 |
| ·保险投资资金来源 | 第13-14页 |
| ·保险投资资金性质 | 第14-16页 |
| ·保险资金投资原则 | 第16-18页 |
| ·保险投资的基本原则 | 第16-17页 |
| ·保险投资的特殊原则 | 第17-18页 |
| ·可用的保险投资工具 | 第18-23页 |
| ·货币市场工具 | 第18-20页 |
| ·资本市场工具 | 第20-23页 |
| 3 常用保险投资模型比较分析 | 第23-33页 |
| ·鲍莫尔—托宾模型 | 第23-26页 |
| ·鲍莫尔—托宾模型的基本内容 | 第23-25页 |
| ·鲍莫尔—托宾模型在保险投资中的运用 | 第25-26页 |
| ·马克维茨模型 | 第26-28页 |
| ·马克维茨模型的基本假设 | 第26页 |
| ·马克维茨模型的基本内容 | 第26-28页 |
| ·马克维茨模型在保险投资中的运用 | 第28页 |
| ·多指数模型 | 第28-30页 |
| ·多指数模型的假设 | 第29页 |
| ·多指数模型的构造 | 第29-30页 |
| ·多因素模型在保险投资中的运用 | 第30页 |
| ·对三种模型的评价 | 第30-33页 |
| ·优势对比 | 第30-32页 |
| ·局限性对比 | 第32-33页 |
| 4 保险资金最优投资组合的实证研究 | 第33-42页 |
| ·中国人寿保险公司投资组合状况分析 | 第33-34页 |
| ·投资对象的确定和样本数据的选择 | 第34-37页 |
| ·投资对象的确定 | 第34-35页 |
| ·样本数据的来源及时间段的选取 | 第35页 |
| ·样本数据的选择 | 第35-37页 |
| ·运用马克维茨组合投资模型确定投资比例 | 第37-42页 |
| ·单位收益最小风险投资组合的确定 | 第37-39页 |
| ·结果的分析与讨论 | 第39-42页 |
| 5 政策与建议 | 第42-45页 |
| ·为保险投资创造良好的投资环境,不断健全金融市场 | 第42-43页 |
| ·建立健全保险投资法律法规 | 第43页 |
| ·加强投资风险监管,有效控制资金运用风险 | 第43-45页 |
| 6 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
