基于跨期选择的金融机构投资决策研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与目的 | 第10-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-20页 |
| ·国内研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第17-20页 |
| ·研究创新与不足 | 第20-21页 |
| ·研究创新之处 | 第20页 |
| ·研究不足之处 | 第20-21页 |
| 2 跨期选择的理论模型及其投资分析 | 第21-31页 |
| ·跨期选择理论的早期观点 | 第21-22页 |
| ·贴现效用模型的分析框架 | 第22-26页 |
| ·贴现效用模型的理论基础 | 第22-23页 |
| ·贴现效用模型的投资分析 | 第23-25页 |
| ·贴现效用模型的各种异象 | 第25-26页 |
| ·双曲线贴现模型及其改进 | 第26-28页 |
| ·自我意识差异及其福利影响 | 第28-29页 |
| ·其他主要的跨期选择理论模型 | 第29-31页 |
| ·丰富即时效用函数的模型 | 第29页 |
| ·其他角度的跨期选择模型 | 第29-31页 |
| 3 金融机构跨期投资决策行为的现实分析 | 第31-42页 |
| ·复杂的效用函数变量对跨期投资行为的影响 | 第32-33页 |
| ·偏好的时间不一致性对跨期投资行为的影响 | 第33-37页 |
| ·金融机构的自我意识和自我控制差异比较 | 第37-38页 |
| ·金融机构自我意识差异的福利影响 | 第38-40页 |
| ·金融机构时间偏好的多重心理动机分解 | 第40-42页 |
| 4 金融机构投资决策行为的跨期优化路径 | 第42-47页 |
| ·建立偏好长期价值的投资决策文化 | 第42-43页 |
| ·设计严谨高效的投资决策框架 | 第43页 |
| ·制定适应时间偏好特征的资产配置策略 | 第43-44页 |
| ·提供显著增强利益一致性的承诺机制 | 第44-45页 |
| ·引入投资比例限制政策并严格执行再平衡操作 | 第45-46页 |
| ·改革团体决策机制的弊端 | 第46-47页 |
| 5 结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A：基金经理变动统计表 | 第52-54页 |
| 附录B：2010年基金公司性价比数据表 | 第54-57页 |
| 附录C：历年基金分类业绩统计表 | 第57-59页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59页 |
