集装箱航运市场期权定价问题及其应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| ·运费期权定价研究的现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 集装箱金融衍生品 | 第14-28页 |
| ·航运金融衍生品 | 第14-20页 |
| ·金融衍生品概述 | 第14-15页 |
| ·航运运费衍生品概述 | 第15-16页 |
| ·航运运费指数期货 | 第16-17页 |
| ·远期运费协议 | 第17-19页 |
| ·航运运费期权 | 第19-20页 |
| ·集装箱运费衍生品发展现状 | 第20-24页 |
| ·集装箱运输市场 | 第20-21页 |
| ·集装箱运价指数期货 | 第21-24页 |
| ·集装箱运费衍生品功能 | 第24-25页 |
| ·集装箱运费衍生品市场交易成员 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 SCFI与集装箱运费期权市场构建 | 第28-39页 |
| ·上海出口集装箱运价指数(SCFI) | 第28-30页 |
| ·SCFI概况 | 第28-29页 |
| ·SCFI指数的编制和信息 | 第29-30页 |
| ·集装箱运费期权市场构建 | 第30-37页 |
| ·期权合约设计 | 第30-34页 |
| ·做市商制度 | 第34-35页 |
| ·交易流程 | 第35-37页 |
| ·开展集装箱运费期权的建议 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 集装箱运费期权定价模型 | 第39-52页 |
| ·期权定价中的主要概念 | 第39-42页 |
| ·无套利原理和风险中性世界 | 第39-40页 |
| ·Brown运动 | 第40-41页 |
| ·Ito积分和Ito公式 | 第41-42页 |
| ·金融市场期权定价模型 | 第42-45页 |
| ·欧式期权B-S定价模型 | 第43-44页 |
| ·亚式期权B-S定价模型 | 第44-45页 |
| ·集装箱运费期货期权定价模型 | 第45-49页 |
| ·波动率确定 | 第45-48页 |
| ·运费期权定价公式 | 第48-49页 |
| ·波动率估算模型 | 第49-51页 |
| ·波动率估算意义 | 第49页 |
| ·波动率估算方法 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 集装箱运费期权的实例研究 | 第52-61页 |
| ·波动率的估算 | 第52-55页 |
| ·期权金计算 | 第55-56页 |
| ·期权操作策略 | 第56-61页 |
| 第6章 结论 | 第61-63页 |
| ·本文的主要工作 | 第61页 |
| ·本文的不足和展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 研究生履历 | 第68页 |
