违约损失率分布特征与量化方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-32页 |
| 第一节 问题的提出 | 第14-17页 |
| 第二节 文献综述 | 第17-28页 |
| 第三节 评述 | 第28-30页 |
| 第四节 研究的内容、结构及方法 | 第30-31页 |
| 第五节 本文的创新和不足 | 第31-32页 |
| 第二章 违约损失率的影响因素研究 | 第32-51页 |
| 第一节 影响LGD的因素及表现形式 | 第32-44页 |
| 第二节 违约率与违约回收率的相关性 | 第44-48页 |
| 第三节 贷款违约损失率的影响因素的实证分析 | 第48-49页 |
| 第四节 本章小结 | 第49-51页 |
| 第三章 违约损失率的量化方法 | 第51-75页 |
| 第一节 违约和损失的界定 | 第51-52页 |
| 第二节 违约债务回收价值的确认 | 第52-54页 |
| 第三节 通过市场价格获取回收率 | 第54-56页 |
| 第四节 银行贷款回收率的度量 | 第56-73页 |
| 第五节 本章小结 | 第73-75页 |
| 第四章 回收率分布研究和数据拟合 | 第75-92页 |
| 第一节 回收率的随机性 | 第75-79页 |
| 第二节 用β分布拟合回收率 | 第79-83页 |
| 第三节 经验研究结果及实证分析 | 第83-91页 |
| 第四节 本章小结 | 第91-92页 |
| 第五章 非参数密度估计在回收率估算中的应用 | 第92-118页 |
| 第一节 回收率的参数估计与非参数估计 | 第92-94页 |
| 第二节 非参数核估计理论 | 第94-95页 |
| 第三节 非参数核密度法对LGD的估算 | 第95-98页 |
| 第四节 非参数回归模型 | 第98-116页 |
| 第五节 本章小结 | 第116-118页 |
| 第六章 结论、政策建议及进一步研究方向 | 第118-127页 |
| 第一节 结论 | 第118-119页 |
| 第二节 政策建议 | 第119-123页 |
| 第三节 进一步研究方向 | 第123-127页 |
| 参考文献 | 第127-134页 |
| 致谢 | 第134页 |
