| 学位论文数据集 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 第1.1节 投资基金历史及其风险管理 | 第15-18页 |
| 第1.2节 基金风险管理研究思路 | 第18-19页 |
| 第1.3节 本文创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 基金绩效评价指标 | 第21-25页 |
| 第2.1节 证券投资基金评价理论综述 | 第21-22页 |
| 第2.2节 Treynor指数 | 第22页 |
| 第2.3节 Sharpe指数 | 第22页 |
| 第2.4节 Jensen指数 | 第22-25页 |
| 第三章 VaR理论 | 第25-33页 |
| 第3.1节 VaR理论背景 | 第25-26页 |
| 第3.2节 VaR的定义 | 第26-27页 |
| 第3.3节 VaR模型的计算方法 | 第27-30页 |
| 第3.4节 CVaR模型 | 第30-33页 |
| 第四章 GARCH族模型 | 第33-41页 |
| 第4.1节 GARCH族模型综述 | 第33-34页 |
| 第4.2节 GARCH族模型 | 第34-38页 |
| 第4.3节 尖峰后尾分布 | 第38-41页 |
| 第五章 CAViaR模型 | 第41-47页 |
| 第5.1节 分位数回归介绍 | 第41-42页 |
| 第5.2节 CAViaR理论 | 第42-47页 |
| 第六章 金融资产交易量与波动率 | 第47-55页 |
| 第6.1节 交易量模型 | 第47-49页 |
| 第6.2节 交易量和波动率的格兰杰因果检验 | 第49-51页 |
| 第6.3节 交易量与波动率的关系检验实证结果 | 第51-55页 |
| 第七章 金融资产流动性与流动性风险理论 | 第55-61页 |
| 第7.1节 流动性指标 | 第56-57页 |
| 第7.2节 流动性风险指标 | 第57-59页 |
| 第7.3节 流动性风险模型建立的实证结果 | 第59-61页 |
| 第八章 修正的夏普指标在基金评估中的应用 | 第61-85页 |
| 第8.1节 基于GARCH族模型Sharpe比率的基金评价 | 第61-78页 |
| 第8.2节 基于CAViaR方法Sharpe比率的基金评价 | 第78-85页 |
| 第九章 结论及展望 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-93页 |
| 致谢 | 第93-95页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第95-97页 |
| 作者简介 | 第97-98页 |
| 附件 | 第98-99页 |