| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| ·选题背景和目的 | 第9页 |
| ·研究思路和方法 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·创新和不足 | 第11-13页 |
| 第二章 马丁可利中国基金概述 | 第13-17页 |
| ·马丁可利中国基金简介 | 第13页 |
| ·马丁可利中国基金的投资政策 | 第13-14页 |
| ·马丁可利中国基金资产管理人 | 第14页 |
| ·马丁可利中国基金的投资业绩 | 第14-17页 |
| 第三章 马丁可利中国基金投资组合构建分析 | 第17-26页 |
| ·投资组合的构建过程 | 第17-21页 |
| ·投资组合的构建程序 | 第17页 |
| ·资产配置方式 | 第17-18页 |
| ·行业配置方式 | 第18页 |
| ·投资对象的选择方法 | 第18-19页 |
| ·股票分析与价值评估 | 第19-20页 |
| ·投资组合的构建 | 第20-21页 |
| ·投资组合的调整 | 第21页 |
| ·马丁可利中国基金投资组合的构建过程 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第四章 马丁可利中国基金投资组合结构分析 | 第26-41页 |
| ·马丁可利中国基金的资产配置 | 第26-35页 |
| ·马丁可利中国基金资产的构成 | 第26-28页 |
| ·马丁可利中国基金整体资产配置特征 | 第28页 |
| ·马丁可利中国基金股票资产配置特征 | 第28-32页 |
| ·马丁可利中国基金A 股配置特征 | 第32-35页 |
| ·马丁可利中国基金行业配置 | 第35-38页 |
| ·行业分类标准 | 第35-36页 |
| ·马丁可利中国基金行业配置特征 | 第36-38页 |
| ·马丁可利中国基金的个股配置 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 马丁可利中国基金投资组合个股分析 | 第41-47页 |
| ·上海机场简介 | 第41页 |
| ·上海机场股价表现 | 第41-43页 |
| ·上海机场财务指标综合分析 | 第43-44页 |
| ·上海机场市盈率法估价 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第六章 马丁可利中国基金投资组合有效性的实证分析 | 第47-65页 |
| ·实证分析的理论基础 | 第47-51页 |
| ·Markowitz 投资组合理论 | 第47-50页 |
| ·单因素模型 | 第50-51页 |
| ·实证分析的目的 | 第51-52页 |
| ·实证分析的对象和样本 | 第52-54页 |
| ·实证分析的对象 | 第52-53页 |
| ·样本的选取和说明 | 第53-54页 |
| ·实证分析的方法 | 第54-57页 |
| ·Markowitz 均值方差模型理论组合的计算方法 | 第55-56页 |
| ·单指数模型理论组合的计算方法 | 第56-57页 |
| ·实证分析的过程 | 第57-62页 |
| ·计算马丁可利中国基金投资组合的收益风险 | 第57-58页 |
| ·计算Markowitz 均值方差模型下的理论组合 | 第58-61页 |
| ·计算单指数模型下的理论组合 | 第61-62页 |
| ·结论 | 第62-65页 |
| 第七章 马丁可利中国基金投资策略总结 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-69页 |