| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文创新点 | 第11页 |
| ·主要章节及内容 | 第11-13页 |
| 第二章 可转债概述 | 第13-20页 |
| ·可转债的基本概念 | 第13-14页 |
| ·可转债的基本要素 | 第14-16页 |
| ·境外可转债市场概况 | 第16-17页 |
| ·国内可转债市场概况 | 第17-20页 |
| 第三章 可转债定价理论研究 | 第20-31页 |
| ·衍生品定价理论基础 | 第20-21页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第21-23页 |
| ·风险中性定价原理 | 第23页 |
| ·国外定价研究介绍 | 第23-29页 |
| ·国内定价研究介绍 | 第29-31页 |
| 第四章 我国具体条款下的定价模型 | 第31-37页 |
| ·我国可转债各参与主体的行为分析 | 第31-32页 |
| ·适用于我国可转债定价的单因素简化模型 | 第32-37页 |
| 第五章 实证分析 | 第37-49页 |
| ·模型参数的估计 | 第37-45页 |
| ·波动率的估计 | 第37-39页 |
| ·利率期限结构和信用风险的估计 | 第39-45页 |
| ·实证研究 | 第45-49页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |