| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-16页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究内容及文章结构 | 第14-16页 |
| 第二章 人民币汇率期货、现货现状及实证假设提出 | 第16-28页 |
| ·CME人民币汇率期货现状 | 第16-26页 |
| ·CME人民币汇率期货交易机制 | 第18-22页 |
| ·CME人民币汇率期货市场的做市商 | 第22-23页 |
| ·CME人民币汇率期货交易的市场参与主体 | 第23页 |
| ·CME人民币汇率期货的交易规模 | 第23-26页 |
| ·人民币汇率现货现状 | 第26页 |
| ·实证假设 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 人民币汇率期货与现货波动性关系的实证研究 | 第28-44页 |
| ·实证思路 | 第28页 |
| ·数据说明 | 第28-32页 |
| ·实证方法 | 第32-34页 |
| ·波动性研究模型 | 第32页 |
| ·GARCH族模型 | 第32-34页 |
| ·实证结果 | 第34-42页 |
| ·汇率期货、现货市场波动性对比研究 | 第34-38页 |
| ·汇率期货推出对现货市场波动性影响 | 第38-42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 第四章 人民币汇率期货与现货信息传递关系的实证研究 | 第44-62页 |
| ·实证思路 | 第44页 |
| ·数据选择 | 第44-45页 |
| ·数据说明 | 第44-45页 |
| ·数据的描述性统计 | 第45页 |
| ·平稳性检验及协整检验 | 第45-51页 |
| ·实证方法 | 第45-49页 |
| ·实证结果 | 第49-51页 |
| ·信息传递关系研究 | 第51-61页 |
| ·研究方法 | 第51-54页 |
| ·实证结果 | 第54-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 第五章 实证假设检验及政策建议 | 第62-69页 |
| ·实证假设检验 | 第62页 |
| ·政策建议 | 第62-68页 |
| ·进一步完善我国外汇衍生品市场 | 第63-66页 |
| ·我国外汇期货市场交易模式设计 | 第66-68页 |
| ·小结 | 第68-69页 |
| 第六章 结论 | 第69-71页 |
| ·论文总结 | 第69-70页 |
| ·后续研究方向 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第75页 |