| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·数量化投资成为投资领域发展的新趋势 | 第7页 |
| ·行业资产配置是决定基金报酬最主要的因素之一 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究思路及方法 | 第12-13页 |
| 第二章 投资组合理论 | 第13-26页 |
| ·Markowitz均值一方差模型 | 第13-14页 |
| ·Black-Litterman模型 | 第14-23页 |
| ·Black-Litterman模型的建模思想 | 第14-15页 |
| ·Black-Litterman模型的数学推导 | 第15-18页 |
| ·Black-Litterman模型的理论构建 | 第18页 |
| ·Black-Litterman模型输入参数的设定 | 第18-23页 |
| ·资产组合的绩效衡量 | 第23-26页 |
| 第三章 时间序列分析方法 | 第26-31页 |
| ·ARMA模型 | 第26-27页 |
| ·AR模型 | 第26页 |
| ·MA模型 | 第26-27页 |
| ·ARMA模型 | 第27页 |
| ·GARCH族模型 | 第27-29页 |
| ·ARMA-GARCH模型 | 第29页 |
| ·建立ARMA-GARCH模型的检验 | 第29-31页 |
| ·稳性检验 | 第29-30页 |
| ·残差序列的自回归条件异方差检验 | 第30-31页 |
| 第四章 基于改进的Black-Litterman模型实证研究 | 第31-46页 |
| ·数据选择与数据处理 | 第31-36页 |
| ·数据选择 | 第31-32页 |
| ·数据的描述性统计 | 第32-36页 |
| ·ARMA-GARCH模型预测收益率 | 第36-41页 |
| ·Black-Litterman模型的构造 | 第41-46页 |
| 第五章 实证结果分析与比较 | 第46-53页 |
| ·实证结果分析 | 第46-50页 |
| ·基于Markowitz均值方差模型的资产配置结果分析 | 第46-47页 |
| ·基于Black-Litterman模型的资产配置结果分析 | 第47-50页 |
| ·Markowitz投资组合与Black-Litterman投资组合的比较 | 第50-53页 |
| ·资产配置比例比较 | 第50-51页 |
| ·投资组合收益比较 | 第51-52页 |
| ·投资组合绩效比较 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 本文的主要结论 | 第53-54页 |
| 今后研究方向 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
