我国基准利率shibor的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容及方法 | 第9-11页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-11页 |
| ·研究思路及框架 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| ·论文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第二章 基准利率相关理论文献综述 | 第14-22页 |
| ·基准利率SHIBOR概念及运行机制 | 第14-16页 |
| ·shibor的命名 | 第14-15页 |
| ·shibor的品种与发布 | 第15页 |
| ·shibor的报价机制与报价银行 | 第15-16页 |
| ·国内外基准利率文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外基准利率文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内基准利率文献综述 | 第18-22页 |
| 第三章 我国基准利率SHIBOR的现状及存在问题 | 第22-30页 |
| ·我国基准利率的出台 | 第22-25页 |
| ·我国的基准利率SHIBOR的运行效果 | 第25-26页 |
| ·SHIBOR运行中存在的问题 | 第26-30页 |
| ·市场对shibor的认知度低 | 第26-27页 |
| ·我国缺乏有效的信用体系支持shibor的发展 | 第27页 |
| ·shibor的基准地位优势不明显 | 第27-28页 |
| ·关于shibor与宏观经济的关系缺乏研究 | 第28-30页 |
| 第四章 关于SHIBOR基准性的实证检验 | 第30-44页 |
| ·指标选择与数据来源 | 第30-33页 |
| ·利率指标 | 第30-31页 |
| ·宏观经济指标 | 第31-33页 |
| ·模型的基本假定 | 第33-34页 |
| ·ADF检验 | 第34-36页 |
| ·协整检验 | 第36-40页 |
| ·协整检验结果 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| ·误差修正模型 | 第40-41页 |
| ·误差修正模型结果 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第41-44页 |
| ·格兰杰因果关系检验结果 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 结论与政策建议 | 第44-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录1 | 第52-55页 |
| 附录2 | 第55-58页 |
| 附录3 | 第58-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
