| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-21页 |
| 第1章 绪论 | 第21-30页 |
| ·问题的提出及意义 | 第21页 |
| ·基本范畴界定 | 第21-23页 |
| ·股指期货 | 第21-23页 |
| ·风险 | 第23页 |
| ·研究目标与研究思路 | 第23-26页 |
| ·主要研究目标 | 第23-25页 |
| ·研究思路 | 第25-26页 |
| ·主要研究分析方法 | 第26-27页 |
| ·论文的研究框架 | 第27-29页 |
| ·论文的创新点 | 第29-30页 |
| 第2章 理论文献综述 | 第30-98页 |
| ·股指期货与金融理论的回顾 | 第30-57页 |
| ·股指期货简介 | 第30-33页 |
| ·股指期货的定价理论 | 第33-37页 |
| ·传统金融理论及其缺陷 | 第37-44页 |
| ·行为金融学的产生与发展 | 第44-49页 |
| ·BAPM——行为资产定价理论 | 第49-53页 |
| ·BPT——行为资产组合理论 | 第53-57页 |
| ·风险测算相关理论的发展 | 第57-73页 |
| ·时间序列分析方法 | 第57-59页 |
| ·分形市场理论的介绍 | 第59-63页 |
| ·分形市场理论与有效市场理论的比较 | 第63-66页 |
| ·Copula理论简介 | 第66-68页 |
| ·Copula理论在金融分析中的应用 | 第68-70页 |
| ·高频金融时间序列的研究方法 | 第70-73页 |
| ·风险管理技术 | 第73-81页 |
| ·风险管理系统的组成 | 第74-75页 |
| ·综合管理的必要性 | 第75-78页 |
| ·风险管理系统的开发 | 第78-80页 |
| ·VAR报告的结构化方法 | 第80-81页 |
| ·金融自由化理论 | 第81-95页 |
| ·既有理论的回顾与评论 | 第82-87页 |
| ·金融自由化的主要内容 | 第87-90页 |
| ·中国金融自由化的进程 | 第90-94页 |
| ·结论与启示 | 第94-95页 |
| ·监管理论综述 | 第95-98页 |
| ·公共利益论 | 第95-96页 |
| ·俘获论 | 第96页 |
| ·制新论 | 第96-97页 |
| ·三种监管理论的比较和评价 | 第97-98页 |
| 第3章 股指期货市场及其风险概述 | 第98-148页 |
| ·股指期货市场的风险概念、根源及其分类 | 第98-112页 |
| ·股指期货市场的风险概念和特征 | 第98-99页 |
| ·股指期货市场的风险根源 | 第99-106页 |
| ·股指期货市场风险的分类 | 第106-112页 |
| ·股指期货交易过程中的心理风险 | 第112-122页 |
| ·过度自信的表现 | 第113-115页 |
| ·过度反应和反应不足 | 第115-116页 |
| ·损失厌恶 | 第116-117页 |
| ·后悔厌恶 | 第117-118页 |
| ·心理账户 | 第118-120页 |
| ·时间偏好的模型 | 第120页 |
| ·羊群行为 | 第120-121页 |
| ·索罗斯对反馈机制的利用 | 第121-122页 |
| ·投资决策中对期望模型的选择 | 第122-133页 |
| ·预期效用模型及其修正 | 第122-124页 |
| ·期望模型的形成 | 第124-126页 |
| ·期望模型的个人风险决策过程 | 第126-128页 |
| ·价值函数模型 | 第128-131页 |
| ·权重函数 | 第131-133页 |
| ·交易判断决策中的认知偏差 | 第133-141页 |
| ·判断决策中的信息加工过程 | 第134-135页 |
| ·交易判断中的启发式偏差 | 第135-139页 |
| ·交易判断中的框定偏差 | 第139-141页 |
| ·交易判断决策中的投资心理调查实证 | 第141-147页 |
| ·调查问卷的统计结果及初步结论 | 第142-146页 |
| ·问卷调查的结论 | 第146-147页 |
| ·本章小结 | 第147-148页 |
| 第4章 股指期货市场的风险测算与评价 | 第148-200页 |
| ·测算与评价风险的传统方法 | 第148-166页 |
| ·风险的原始模型—名义量法 | 第148页 |
| ·均值方差模型—波动性分析 | 第148-150页 |
| ·半方差模型—方差模型的改进 | 第150页 |
| ·β系数法—灵敏度分析 | 第150-151页 |
| ·VaR模型—全面的风险管理 | 第151-160页 |
| ·CVaR模型—VaR模型的拓展 | 第160-166页 |
| ·流动性风险测算 | 第166-172页 |
| ·流动性风险 | 第166-167页 |
| ·流动性的测算指标 | 第167-172页 |
| ·操作风险的测算 | 第172-178页 |
| ·操作风险的概念 | 第172-173页 |
| ·操作风险的测算方法 | 第173-176页 |
| ·操作风险的控制 | 第176-178页 |
| ·风险管理 | 第178-188页 |
| ·风险管理的含义和程序 | 第178-180页 |
| ·风险预算的简介 | 第180-184页 |
| ·风险预算的运用 | 第184-188页 |
| ·VaR与 CVaR在股指期货中的实证研究 | 第188-198页 |
| ·贝叶斯方法 | 第188-190页 |
| ·VaR以及CVaR实证研究 | 第190-198页 |
| ·本章小结 | 第198-200页 |
| 第5章 股指期货市场的波动性研究及相关实证 | 第200-240页 |
| ·股指期货市场的波动特性 | 第200-204页 |
| ·股指期货波动的一般特性 | 第200-202页 |
| ·股指期货波动性的测度方法 | 第202-204页 |
| ·ARCH& GARCH模型 | 第204-218页 |
| ·模型的提出 | 第204-207页 |
| ·过程的平稳性 | 第207-211页 |
| ·GARCH回归模型的估计和检验 | 第211-214页 |
| ·GARCH—M对股指期货报酬率与波动关系的实证研究 | 第214-218页 |
| ·SV模型和 GARCH的比较及相关实证 | 第218-224页 |
| ·SV模型和GARCH模型 | 第219-220页 |
| ·SV模型和GARCH模型的理论比较 | 第220-222页 |
| ·SV模型和GARCH模型的实证研究 | 第222-224页 |
| ·股指期货波动持续性及风险规避策略 | 第224-238页 |
| ·股指期货波动持续性的涵义 | 第224-226页 |
| ·股指期货波动持续性的市场机理 | 第226-230页 |
| ·股指期货风险持续性的规避—组合配置原则 | 第230-232页 |
| ·股指期货波动的持续性与组合投资 | 第232-233页 |
| ·股指期货VaR的波动持续性研究 | 第233-238页 |
| ·本章小结 | 第238-240页 |
| 第6章 股指期货交易的法律监管 | 第240-282页 |
| ·金融市场的监管 | 第240-246页 |
| ·金融监管的要素 | 第240-243页 |
| ·金融市场监管体系 | 第243-246页 |
| ·股指期货交易监管法律制度 | 第246-250页 |
| ·股指期货交易监管法律制度是“公私兼顾、以公为主” | 第246-248页 |
| ·股指期货交易监管法律制度是平衡协调法 | 第248页 |
| ·股指期货交易监管法律制度是社会本位法 | 第248-250页 |
| ·股指期货交易法律监管的实践 | 第250-254页 |
| ·从理论层面分析股指期货交易法律监管 | 第250-252页 |
| ·国内外实践 | 第252-254页 |
| ·股指期货交易的法律监管目标 | 第254-258页 |
| ·股指期货交易法律监管的思路 | 第254-255页 |
| ·其他国家和地区股指期货交易法律监管的目标 | 第255-256页 |
| ·我国股指期货交易法律监管的目标 | 第256-258页 |
| ·股指期货交易的法律监管原则 | 第258-273页 |
| ·保护投资者权益原则 | 第259-265页 |
| ·功能性监管原则和国际化监管原则 | 第265-268页 |
| ·自律监管与政府监管相结合的原则 | 第268页 |
| ·利用联动性操纵股指期货交易的手法 | 第268-273页 |
| ·我国股指期货市场法律规范体系的现状及缺陷 | 第273-275页 |
| ·我国股指期货市场法律规范体系的现状 | 第273-274页 |
| ·我国股指期货市场立法的缺陷 | 第274-275页 |
| ·完善我国股指期货立法的几点建议 | 第275-281页 |
| ·在期货法律中引入刑罚权 | 第275-277页 |
| ·有关期货犯罪问题 | 第277-279页 |
| ·我国期货犯罪的刑罚体系完善 | 第279-281页 |
| ·本章小结 | 第281-282页 |
| 第7章 总结与展望 | 第282-286页 |
| ·论文的主要创造性工作和结论 | 第282-284页 |
| ·进一步研究工作的展望 | 第284-286页 |
| 致谢 | 第286-287页 |
| 参考文献 | 第287-293页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与参加的科研课题情况 | 第293页 |
