| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·本文的研究方法和结构 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 住房抵押贷款证券化概述 | 第17-27页 |
| ·住房抵押贷款证券化基本含义 | 第17-18页 |
| ·住房抵押贷款证券化的概念 | 第17页 |
| ·住房抵押贷款证券化产生的背景 | 第17-18页 |
| ·住房抵押贷款证券化的核心原理和基本原理 | 第18-21页 |
| ·资产证券化的核心原理 | 第18-20页 |
| ·资产证券化的基本原理 | 第20-21页 |
| ·住房抵押贷款证券化的操作流程 | 第21-24页 |
| ·我国开展住房抵押贷款证券化的可行性分析 | 第24-27页 |
| 第3章 住房抵押贷款证券类型及模式 | 第27-40页 |
| ·住房抵押贷款证券的类型 | 第27-33页 |
| ·住房抵押贷款转付证券 | 第27-30页 |
| ·担保住宅抵押贷款证券 | 第30-32页 |
| ·住宅抵押贷款型衍生证券 | 第32-33页 |
| ·住房抵押贷款证券化的模式 | 第33-40页 |
| ·表外证券化模式 | 第33-35页 |
| ·表内证券化模式 | 第35-37页 |
| ·准表外模式 | 第37页 |
| ·三种模式的比较 | 第37-38页 |
| ·我国证券化模式的选择 | 第38-40页 |
| 第4章 住房抵押贷款证券化的风险分析 | 第40-60页 |
| ·提前还款风险 | 第40-47页 |
| ·提前还款风险的概念 | 第40-41页 |
| ·提前还款风险的影响因素 | 第41-43页 |
| ·我国提前还款行为的影响因素 | 第43-44页 |
| ·我国提前偿付模型的构建 | 第44-46页 |
| ·提前还款风险的管理 | 第46-47页 |
| ·信用风险 | 第47-56页 |
| ·信用风险的概念及特征 | 第47-50页 |
| ·信用风险的类型 | 第50-51页 |
| ·信用风险因素分析 | 第51-53页 |
| ·信用风险的管理 | 第53-56页 |
| ·利率风险 | 第56-58页 |
| ·利率风险的概念 | 第56-58页 |
| ·利率风险的管理 | 第58页 |
| ·其他风险 | 第58-60页 |
| 第5章 住房抵押贷款证券的定价 | 第60-72页 |
| ·定价理论概述 | 第60-62页 |
| ·传统定价法 | 第60页 |
| ·计量模型定价法 | 第60-61页 |
| ·静态利差定价法 | 第61页 |
| ·期权调整利差法 | 第61-62页 |
| ·我国住房抵押贷款证券的定价 | 第62-72页 |
| ·我国住房贷款的基本情况 | 第62-63页 |
| ·我国住房抵押贷款提前偿付行为的研究 | 第63-67页 |
| ·我国国债利率期限结构的分析 | 第67-72页 |
| 第6章 结论与展望 | 第72-75页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| ·展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 附录 A住房抵押贷款证券各期现金流量表 | 第77-87页 |
| 附录 B 2007年1月28日上海证券交易所部分国债样本 | 第87-89页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第89页 |
| 个人简历: | 第89页 |
| 已发表论文: | 第89页 |
| 课题研究: | 第89页 |