| 摘 要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 前言 | 第10-11页 |
| 第一章 利率市场化与利率风险 | 第11-30页 |
| 一、利率市场化相关理论综述 | 第11-15页 |
| 二、利率市场化背景下商业银行利率风险管理的重要性 | 第15-19页 |
| 三、我国利率市场化改革 | 第19-30页 |
| 第二章 商业银行利率风险评估的国际经验和我国现状 | 第30-49页 |
| 一、利率市场化背景下的利率风险衡量的演变 | 第30-37页 |
| 二、西方银行业利率风险评估的方法 | 第37-44页 |
| 三、我国商业银行利率风险评估现状 | 第44-49页 |
| 第三章 利率市场化进程中的我国银行利率风险评估方法选择 | 第49-63页 |
| 一、对资产负债表利率风险的评估：重定价缺口分析与久期缺口分析 | 第49-55页 |
| 二、运用久期分析对债券组合的利率风险评估 | 第55-58页 |
| 三、我国商业银行利率风险评估方法选择的小结 | 第58-59页 |
| 四、我国银行在利率市场化后的利率风险管理构想 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |