| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·相关论题的研究现状 | 第8-14页 |
| ·现代投资组合理论的研究现状 | 第8-10页 |
| ·VaR的研究现状 | 第10-12页 |
| ·Copula方法的研究现状 | 第12-14页 |
| ·论文研究的问题及意义 | 第14-15页 |
| ·数据来源及分析软件 | 第15-16页 |
| 第二章 Copula-GARCH方法 | 第16-34页 |
| ·Copula函数简介 | 第16-21页 |
| ·Copula函数的定义与性质 | 第16-18页 |
| ·条件Copula函数的定义及其相关定理 | 第18-19页 |
| ·常用的Copula函数 | 第19-21页 |
| ·基于Copula方法的条件相关性度量指标 | 第21-27页 |
| ·Kendall秩相关系数Tau | 第22-24页 |
| ·Gini关联系数 | 第24页 |
| ·尾部相关系数 | 第24-27页 |
| ·参数估计方法 | 第27-29页 |
| ·EML(Exact maximum likelihood method)方法 | 第27-28页 |
| ·IFM(Inference Functions for Margins method)方法 | 第28页 |
| ·CML(Canonical Maximum Likelihood method)方法 | 第28-29页 |
| ·GARCH类模型简介 | 第29-34页 |
| 第三章 基于Copula-GARCH方法的现代投资组合理论研究 | 第34-56页 |
| ·Markovitz现代投资组合理论 | 第34-36页 |
| ·Markovitz现代投资组合理论简介 | 第34页 |
| ·Markovitz现代投资组合理论的缺陷 | 第34-36页 |
| ·基于Copula-GARCH方法对现代投资组合理论的改进 | 第36-38页 |
| ·模型构建的假设 | 第36页 |
| ·模型的构建方法 | 第36-38页 |
| ·实证研究 | 第38-56页 |
| ·建立ARMA-GARCH模型 | 第38-50页 |
| ·Copula函数的选择 | 第50-53页 |
| ·Copula函数估计结果 | 第53-54页 |
| ·投资组合的结果 | 第54-56页 |
| 第四章 基于Copula方法的组合VaR的研究 | 第56-68页 |
| ·金融市场风险测量模型VaR及其原理 | 第56-61页 |
| ·VaR概念 | 第56页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第56-58页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第58-59页 |
| ·VaR计算的主要方法 | 第59-61页 |
| ·基于Copula方法对方差-协方差VaR计算方法的修正 | 第61-65页 |
| ·模型的构建 | 第61-63页 |
| ·模型的检验 | 第63-65页 |
| ·实证结果 | 第65-68页 |
| 第五章 结论 | 第68-70页 |
| 第六章 研究展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第78页 |
