| 第1章 导论 | 第1-20页 |
| ·论文研究背景 | 第12-14页 |
| ·理论研究综述 | 第14-18页 |
| ·本文分析框架及结构 | 第18-19页 |
| 本章小结 | 第19-20页 |
| 第2章 风险与资本 | 第20-36页 |
| ·风险损失与资本 | 第20-23页 |
| ·经济资本、监管资本和账面资本 | 第23-25页 |
| ·监管资本的计量 | 第25-28页 |
| ·经济资本的计量 | 第28-35页 |
| 本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 银行经济资本及其分配 | 第36-61页 |
| ·RAROC 模型的理论推导 | 第36-42页 |
| ·银行风险－收益的有效边界 | 第42-48页 |
| ·RAROC 模型与经济资本分配 | 第48-57页 |
| ·RAROC 模型的参数估计 | 第57-60页 |
| 本章小结 | 第60-61页 |
| 第4章 RAROC模型与绩效评估 | 第61-70页 |
| ·现代银行绩效评估模型 | 第61-64页 |
| ·监管资本和经济资本在绩效评估中的比较分析 | 第64-69页 |
| 本章小结 | 第69-70页 |
| 第5章 经济资本分配和绩效评估在我国的实践 | 第70-74页 |
| ·我国商业银行经济资本分配和绩效评估的现状 | 第70-72页 |
| ·RAROC 模型在我国银行业风险管理中的应用前景 | 第72-73页 |
| 本章小结 | 第73-74页 |
| 结束语 | 第74-76页 |
| 附录A VaR及其计算 | 第76-79页 |
| 附录B MATLAB 求解组合优化的程序 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 致 谢 | 第83-84页 |