| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-11页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9页 |
| ·研究方法与研究内容 | 第9-10页 |
| ·国外研究综述 | 第10页 |
| ·本文创新 | 第10-11页 |
| 2 期权定价相关理论基础 | 第11-20页 |
| ·期权定价理论基础 | 第11-12页 |
| ·金融市场的基本假设 | 第11页 |
| ·无套利定价原则 | 第11-12页 |
| ·期权定价模型的基本思路 | 第12页 |
| ·期权定价模型 | 第12-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第12-15页 |
| ·二项树定价模型(binomial tree model) | 第15-16页 |
| ·一期二项树期权定价模型 | 第16-18页 |
| ·多期二项树期权定价模型 | 第18-20页 |
| 3 外汇期权概念、经济功能及发展现状 | 第20-23页 |
| ·外汇期权基本概念及其经济功能 | 第20-21页 |
| ·外汇期权的基本概念 | 第20-21页 |
| ·外汇期权的经济功能 | 第21页 |
| ·外汇期权的发展现状 | 第21-23页 |
| ·国际外汇期权市场 | 第21-22页 |
| ·中国外汇期权市场 | 第22-23页 |
| 4 期权定价模型在外汇期权定价中的应用研究 | 第23-30页 |
| ·欧式外汇期权的定价推导 | 第23-25页 |
| ·美式外汇期权的定价推导 | 第25-30页 |
| 5 中国外汇期权市场实证研究 | 第30-46页 |
| ·“两得宝”期权 | 第30-32页 |
| ·“期权宝”期权 | 第32-34页 |
| ·两得宝和期权宝的定价分析 | 第34-46页 |
| ·定价对象与定价思路 | 第34-37页 |
| ·计算结果与分析 | 第37-46页 |
| 6 外汇期权风险防范的对策研究 | 第46-50页 |
| ·外汇期权风险的识别 | 第47-48页 |
| ·市场风险 | 第47页 |
| ·信用风险 | 第47-48页 |
| ·流动性风险 | 第48页 |
| ·操作风险 | 第48页 |
| ·外汇期权风险的测定 | 第48-49页 |
| ·期权风险的防范策略 | 第49-50页 |
| ·市场风险 | 第49页 |
| ·信用风险 | 第49页 |
| ·流动性风险 | 第49页 |
| ·操作风险 | 第49-50页 |
| 7 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 独创性声明 | 第54页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第54页 |