基于误差修正与GARCH模型的套期保值比率估计与分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1．1 研究背景和动机 | 第11-15页 |
| 1．1．1 汇率风险管理概述 | 第11-12页 |
| 1．1．2 中国汇率风险管理现状 | 第12-13页 |
| 1．1．3 问题的提出及研究动机 | 第13-15页 |
| 1．2 研究内容及框架 | 第15-16页 |
| 1．2．1 研究内容 | 第15页 |
| 1．2．2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1．3 研究难点及限制 | 第16-17页 |
| 第2章 套期保值相关文献综述 | 第17-27页 |
| 2．1 国外相关研究综述 | 第17-25页 |
| 2．1．1 套期保值理论的发展 | 第17-20页 |
| 2．1．2 套期保值比率的确定 | 第20-25页 |
| 2．2 国内相关研究综述 | 第25-27页 |
| 第3章 包含ECT的GARCH模型的构建 | 第27-36页 |
| 3．1 协整理论 | 第27-29页 |
| 3．1．1 定义及意义 | 第27-28页 |
| 3．1．2 误差修正模型 | 第28-29页 |
| 3．2 GARCH模型理论 | 第29-32页 |
| 3．2．1 模型的提出 | 第29-30页 |
| 3．2．2 ARCH模型 | 第30-31页 |
| 3．2．3 GARCH模型 | 第31-32页 |
| 3．3 BGARCH模型的选择与构建 | 第32-33页 |
| 3．4 误差修正项的选择与构建 | 第33-34页 |
| 3．5 实证研究思路 | 第34-36页 |
| 第4章 套期保值比率实证研究 | 第36-45页 |
| 4．1 样本的选取与数据统计 | 第36-41页 |
| 4．1．1 数据说明与描述统计 | 第36-39页 |
| 4．1．2 数据检验 | 第39-41页 |
| 4．2 模型参数估计 | 第41-42页 |
| 4．3 估计最优套期保值比率 | 第42-45页 |
| 第5章 套期保值效率比较分析 | 第45-56页 |
| 5．1 效率对比标准的选择 | 第45-46页 |
| 5．1．1 判定系数R~2法 | 第45页 |
| 5．1．2 以样本外数据验证法 | 第45页 |
| 5．1．3 风险—收益权衡法 | 第45-46页 |
| 5．2 样本内数据效率比较 | 第46-50页 |
| 5．3 样本外数据效率比较 | 第50-56页 |
| 结论 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第65页 |
