MR资本配置模型在非寿险公司定价中的运用
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1． 1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1． 2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1． 3 结构安排与主要内容 | 第17-19页 |
| 第2章 Myers-Read资本配置模型 | 第19-29页 |
| 2． 1 Myers-Read模型的理论前提 | 第19-22页 |
| 2． 1． 1 保险公司资本的作用 | 第19-20页 |
| 2． 1． 2 违约风险的期权模型 | 第20页 |
| 2． 1． 3 竞争性市场模型 | 第20-22页 |
| 2． 2 资本配置公式 | 第22-24页 |
| 2． 3 MR模型的模拟分析 | 第24-27页 |
| 2． 4 小结 | 第27-29页 |
| 第3章 MR模型的扩展 | 第29-36页 |
| 3． 1 损失β | 第29-31页 |
| 3． 2 对保险层的资本配置 | 第31-35页 |
| 3． 2． 1 层β | 第31-32页 |
| 3． 2． 2 层β的模拟分析 | 第32-33页 |
| 3． 2． 3 层β的一般化——点β | 第33-35页 |
| 3． 3 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 在风险中性概率分布下的风险附加 | 第36-44页 |
| 4． 1 风险附加同风险中性概率测度 | 第36-38页 |
| 4． 2 对数正态分布的风险附加 | 第38-39页 |
| 4． 3 更高保险层的点风险附加 | 第39-40页 |
| 4． 4 对数风险附加模拟分析 | 第40-43页 |
| 4． 5 小结 | 第43-44页 |
| 第5章 公平保费定价公式及巨灾保险定价的模拟分析 | 第44-51页 |
| 5． 1 公平保费定价公式 | 第44-46页 |
| 5． 2 巨灾保险定价的模拟分析 | 第46-49页 |
| 5． 3 小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第57页 |
