| 第1章 绪论 | 第1-15页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究目的与研究方法 | 第13页 |
| ·研究思路及主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 我国商业银行利率风险分析 | 第15-25页 |
| ·我国利率市场化的发展分析 | 第15-18页 |
| ·利率市场化的特征 | 第15页 |
| ·我国的利率市场化改革 | 第15-18页 |
| ·利率市场化对我国商业银行的影响 | 第18-19页 |
| ·利率市场化下我国商业银行利率风险分析 | 第19-25页 |
| ·阶段性利率风险 | 第19-21页 |
| ·恒久性利率风险 | 第21-25页 |
| 第3章 MACAULAY 久期模型与凸性 | 第25-32页 |
| ·Macaulay久期模型 | 第25-28页 |
| ·Macaulay久期与修正久期 | 第25-27页 |
| ·Macaulay久期的局限性分析 | 第27-28页 |
| ·凸性理论 | 第28-32页 |
| ·凸性曲线 | 第28-31页 |
| ·凸性的价值 | 第31-32页 |
| 第4章 现代久期模型及其比较研究 | 第32-41页 |
| ·现代久期模型 | 第32-37页 |
| ·F-W久期模型 | 第32页 |
| ·有效久期模型 | 第32-34页 |
| ·随机久期模型 | 第34-35页 |
| ·方向久期模型 | 第35-37页 |
| ·现代久期模型的比较 | 第37-41页 |
| ·基于非平坦收益率曲线的F-W久期模型分析 | 第37-38页 |
| ·基于隐含期权的有效久期模型分析 | 第38-39页 |
| ·基于收益率曲线非平行移动的随机久期和方向久期模型分析 | 第39-41页 |
| 第5章 缺口模型及其比较研究 | 第41-50页 |
| ·利率敏感性缺口 | 第41-43页 |
| ·久期缺口与凸度缺口 | 第43-47页 |
| ·利率敏感性缺口技术与久期缺口技术的比较 | 第47-50页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第47页 |
| ·久期缺口分析 | 第47-48页 |
| ·利率敏感性缺口与久期缺口策略的协调 | 第48-50页 |
| 第6章 久期缺口模型的修正与实证研究 | 第50-59页 |
| ·久期缺口模型在实际应用中的局限性分析 | 第50-51页 |
| ·久期缺口模型的修正 | 第51-52页 |
| ·修正久期缺口模型的实证研究 | 第52-59页 |
| ·数据来源 | 第52-53页 |
| ·实证说明 | 第53-54页 |
| ·实证假设 | 第54页 |
| ·实证过程 | 第54-57页 |
| ·实证结果 | 第57-58页 |
| ·对策与建议 | 第58-59页 |
| 结论与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第65页 |