| 前言 | 第1-11页 |
| 第一章 股票市场波动与风险 | 第11-22页 |
| 第一节 股票市场波动的概念界定 | 第11-13页 |
| 第二节 股票市场波动的形成机理 | 第13-14页 |
| 第三节 上海股票市场波动的特征 | 第14-15页 |
| 一、股票价格波动幅度较大，波动频率较高 | 第14-15页 |
| 二、股票价格齐涨齐跌状况突出 | 第15页 |
| 第四节 风险及风险度量方法 | 第15-22页 |
| 一、风险概念阐述 | 第16-17页 |
| 二、风险度量方法与资产配置模型 | 第17-22页 |
| 第二章 股票市场系统风险与非系统风险的理论分析 | 第22-27页 |
| 第一节 系统风险 | 第22-26页 |
| 一、宏观经济因素 | 第22-25页 |
| 二、非经济因素 | 第25-26页 |
| 第二节 非系统风险 | 第26-27页 |
| 第三章 上海股票市场投资风险构成分析 | 第27-36页 |
| 第一节 研究目的及意义 | 第27-28页 |
| 第二节 实证研究 | 第28-36页 |
| 一、相关文献综述 | 第28-29页 |
| 二、研究方法 | 第29-31页 |
| 三、研究思路 | 第31-33页 |
| 四、实证结果 | 第33-36页 |
| 第四章 上海股票市场投资风险分散与组合规模分析 | 第36-44页 |
| 第一节 投资组合风险分散理论阐述 | 第36-40页 |
| 一、马柯维茨模型关于分散化投资降低组合风险的理论依据 | 第36-37页 |
| 二、单因素模型关于分散化投资降低组合风险的理论依据 | 第37-40页 |
| 第二节 实证研究 | 第40-44页 |
| 一、相关实证研究的介绍与评价 | 第40-41页 |
| 二、研究方法 | 第41页 |
| 三、实证结果 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |