| 第一章 操作风险概述 | 第1-18页 |
| ·引言 | 第7页 |
| ·操作风险的定义 | 第7-8页 |
| ·操作风险的管理框架 | 第8-11页 |
| ·操作风险的度量方法 | 第11-13页 |
| ·引入操作风险的意义 | 第13-15页 |
| ·目前存在的问题 | 第15-18页 |
| 第二章 操作风险度量 | 第18-31页 |
| ·背景 | 第18-19页 |
| ·操作风险损失的建模 | 第19-26页 |
| ·外部数据的建模 | 第26-28页 |
| ·蒙特卡罗法的应用 | 第28-29页 |
| ·损失分布的构建 | 第29-31页 |
| 第三章 操作风险的相关性度量 | 第31-36页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·Copula函数 | 第31-33页 |
| ·参数估计 | 第33页 |
| ·随机数发生算法 | 第33-36页 |
| 第四章 模型的实际应用 | 第36-45页 |
| ·概述 | 第36-37页 |
| ·实例 | 第37-43页 |
| ·结论 | 第43-45页 |
| 第五章 中国银行业操作风险分析和对策 | 第45-54页 |
| ·中国银行业操作风险管理现状 | 第45-48页 |
| ·中国银行业引入操作风险的对策 | 第48-52页 |
| ·操作风险管理的发展趋势 | 第52-54页 |
| 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文和完成的科研项目 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |