| 第1章 导论 | 第1-8页 |
| ·问题的提出 | 第5页 |
| ·我国的现状 | 第5-7页 |
| ·创新和不足 | 第7-8页 |
| 第2章 现代资产组合理论与传统资产组合理论的比较研究 | 第8-17页 |
| ·传统资产组合理论的主要内容 | 第8-11页 |
| ·现代资产组合理论的发展脉络和主要内容 | 第11-16页 |
| ·现代资产组合理论与传统资产组合理论的比较 | 第16-17页 |
| 第3章 马克维茨均值-方差理论研究 | 第17-38页 |
| ·马克维茨理论的假设及其风险的测度 | 第17-19页 |
| ·资产组合的风险分散效应及其实证 | 第19-29页 |
| ·最佳资产组合的选择 | 第29-35页 |
| ·马克维茨均值-方差模型的应用及其局限 | 第35-38页 |
| 第4章 资本市场理论研究 | 第38-56页 |
| ·资本资产定价模型 | 第38-49页 |
| ·因素模型 | 第49-53页 |
| ·套利定价模型 | 第53-56页 |
| 第5章 效率市场理论研究 | 第56-64页 |
| ·有效市场理论 | 第56-59页 |
| ·行为金融理论 | 第59-64页 |
| 第6章 现代资产组合理论在我国应用前景 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |