基于稳定分布的中国股票市场VaR研究

第1章 引论	第1-8页
·稳定分布及研究现状	第5-6页
·VaR及研究现状	第6页
·本文研究的主要内容	第6-8页
第2章 稳定分布	第8-21页
·稳定分布的定义	第8-10页
·稳定随机变量的性质	第10-11页
·模拟	第11-13页
·参数估计	第13-21页
第3章 中国股票收益率的稳定分布拟合与检验	第21-33页
·正态分布的统计特性	第21-22页
·正态分布的检验	第22-23页
·金融市场的实际分布	第23-24页
·稳定分布及其形式	第24-25页
·稳定分布的性质	第25页
·分布拟合法	第25-28页
·实证分析	第28-33页
第4章 VaR	第33-42页
·VaR产生的背景	第33-34页
·VaR的概念	第34-35页
·VaR计算的基本思想及步骤	第35-42页
第5章 基于稳定分布的股票收益率的VaR	第42-48页
·稳定分布下的VaR模型的提出	第42页
·模型的检验	第42-45页
·实证分析	第45-48页
第6章 结论以及进一步研究的重点	第48-50页
·本文研究的主要内容	第48-49页
·本文进一步研究的重点	第49-50页
参考文献	第50-53页
在硕士期间发表的论文	第53-54页
致谢	第54页