保费率为随机变量的风险模型和双复合Poisson风险模型
第一章 绪论 | 第1-12页 |
·背景介绍 | 第6-7页 |
·经典风险模型介绍及主要结果 | 第7-9页 |
·推广的风险模型 | 第9-11页 |
·各章内容介绍 | 第11-12页 |
第二章 保费率为随机变量的风险模型 | 第12-30页 |
·保费率为离散随机变量的风险模型 | 第12-20页 |
·模型的建立 | 第12-13页 |
·破产概率 | 第13-15页 |
·末离前最大盈余分布 | 第15-17页 |
·破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布 | 第17-19页 |
·例 | 第19-20页 |
·保费率为连续随机变量的风险模型 | 第20-25页 |
·模型的建立 | 第20-22页 |
·破产概率 | 第22-23页 |
·末离前最大盈余分布 | 第23-24页 |
·破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布 | 第24-25页 |
·保费率为一般随机变量的风险模型 | 第25-30页 |
·模型的建立 | 第25-26页 |
·破产概率 | 第26-27页 |
·末离前最大盈余分布 | 第27-28页 |
·破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布 | 第28-30页 |
第三章 双复合Poisson风险模型 | 第30-38页 |
·引言 | 第30页 |
·双复合Poisson风险模型 | 第30-34页 |
·带干扰的双复合Poisson风险模型 | 第34-38页 |
第四章 结束语 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-42页 |
致谢 | 第42页 |