套利定价理论的检验及在证券组合投资决策中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·现代投资理论的发展 | 第10-11页 |
| ·论文工作介绍 | 第11-12页 |
| 第2章 理论模型分析 | 第12-23页 |
| ·马柯维茨均值方差模型 | 第12-13页 |
| ·资本资产定价模型 | 第13-17页 |
| ·指数模型 | 第17-18页 |
| ·单指数模型 | 第17-18页 |
| ·多指数模型 | 第18页 |
| ·套利定价理论 | 第18-20页 |
| ·单因素套利定价理论 | 第18-20页 |
| ·多因素套利定价 | 第20页 |
| ·套利定价理论和资本资产定价理论的比较 | 第20-21页 |
| ·各模型之间的比较 | 第21-23页 |
| 第3章 多因素套利定价理论在深市证券市场上的验证 | 第23-35页 |
| ·套利定价理论的因子分析方法 | 第23页 |
| ·探测性因子法进行因子分析 | 第23-32页 |
| ·数据的来源及说明 | 第23-24页 |
| ·主成分法提取因子 | 第24-30页 |
| ·得出结论 | 第30-31页 |
| ·关于风险因子的说明 | 第31-32页 |
| ·两路径回归法对套利定价理论进行实证检验 | 第32-35页 |
| 第4章 多因素套利定价理论的组合投资模型的研究 | 第35-54页 |
| ·不考虑预期收益率情况下一个简单的套利组合 | 第35-41页 |
| ·股票的选取及对套利定价理论的验证 | 第35-36页 |
| ·套利组合的模型的建立 | 第36-37页 |
| ·参数的估计 | 第37-41页 |
| ·考虑预期收益率时的套利定价组合模型的实证研究 | 第41-53页 |
| ·允许卖空情况下的决策模型的求解 | 第41-48页 |
| ·关于参数的估计和算法 | 第48-49页 |
| ·允许卖空情况下的决策模型的实证研究 | 第49-50页 |
| ·不允许卖空情况下的决策模型的实证研究 | 第50-53页 |
| ·对几个问题的思考 | 第53-54页 |
| 第5章 总结与展望 | 第54-55页 |
| ·总结 | 第54页 |
| ·展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文清单 | 第59页 |
