| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 金融风险管理 | 第7-13页 |
| ·金融风险管理的意义 | 第7页 |
| ·金融风险产生的根源 | 第7-8页 |
| ·风险度量方法的发展 | 第8-9页 |
| ·风险价值的内涵 | 第9-13页 |
| ·原理 | 第9-10页 |
| ·VaR的特点 | 第10页 |
| ·VaR在金融投资中的应用 | 第10-13页 |
| 第二章 风险度量VaR的计算 | 第13-20页 |
| ·VaR的定义及其基本模型 | 第13-15页 |
| ·VaR的定义 | 第13-14页 |
| ·VaR的基本模型 | 第14-15页 |
| ·VaR计算方法 | 第15-18页 |
| ·历史模拟法 | 第15页 |
| ·方差-协方差分析法 | 第15-16页 |
| ·Delta-Normal模型(线性-正态模型) | 第16-17页 |
| ·Gamma-Normal模型 | 第17-18页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第18页 |
| ·VaR的有效性 | 第18-20页 |
| 第三章 具有VaR约束和存在无风险证券的证券组合选择方法 | 第20-41页 |
| ·Markowiz证券组合优化模型 | 第20-22页 |
| ·具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型与算法 | 第22-27页 |
| ·具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型 | 第22页 |
| ·具有VaR约束和无风险投资的有效证券组合算法 | 第22-27页 |
| ·具有VaR约束和无风险贷款的证券组合优化模型和算法 | 第27-33页 |
| ·具有VaR约束和无风险贷款的证券组合优化模型 | 第27-28页 |
| ·具有VaR约束和无风险贷款的有效证券组合算法 | 第28-33页 |
| ·具有VaR约束并存在无风险投资和贷款的证券组合优化模型和算法 | 第33-41页 |
| ·具有VaR约束并存在无风险投资和贷款的证券组合优化模型 | 第33-34页 |
| ·具有VaR约束和无风险投资和贷款的有效证券组合算法 | 第34-41页 |
| 第四章 风险资产组合均值-CVaR的特性分析 | 第41-48页 |
| ·条件风险价值CVaR定义 | 第42页 |
| ·正态情形下风险资产组合均值-CVaR的特性分析 | 第42-47页 |
| ·结束语: | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间已录用的学术论文目录 | 第51页 |
