| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第8-12页 |
| ·Black-Scholes以前的期权定价理论的研究 | 第8-10页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第10页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论以后的发展 | 第10-12页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第12-13页 |
| ·本文的主要研究工作及意义 | 第13-15页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价模型 | 第15-28页 |
| ·预备知识 | 第15-20页 |
| ·期权概述 | 第15-19页 |
| ·鞅及其相关知识 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第20-25页 |
| ·股票价格的几何Brown运动模型 | 第21页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第21-25页 |
| ·股票价格服从指数O-U过程的期权定价模型 | 第25-27页 |
| ·股票价格服从指数O-U过程模型 | 第26-27页 |
| ·股票价格服从指数O-U过程的期权定价公式 | 第27页 |
| ·本章结论 | 第27-28页 |
| 第三章 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 | 第28-35页 |
| ·金融市场模型 | 第28-32页 |
| ·更新过程 | 第28-32页 |
| ·金融市场模型 | 第32页 |
| ·期权定价公式 | 第32-34页 |
| ·本章结论 | 第34-35页 |
| 第四章 支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价 | 第35-41页 |
| ·支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价模型 | 第35-37页 |
| ·支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价公式 | 第37-40页 |
| ·本章结论 | 第40-41页 |
| 总结 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-47页 |
| 研究成果 | 第47页 |