| 一、 研究的理论综述 | 第1-13页 |
| ㈠多列数据的时间序列处理1：向量自回归的因果关系检验 | 第5-6页 |
| ㈡多列数据的时间序列处理2：平稳时间序列及检验，协整及误差校正模型分析 | 第6-8页 |
| ㈢单列数据的时间序列处理：ARMA模型运用 | 第8-9页 |
| ㈣单列数据的事件研究1：中长期的数据变化与包含于其中的某一类变化点前后短期数据变动的关系研究。 | 第9-10页 |
| ㈤单列数据的事件研究2：也即事件冲击研究，对短期内冲击点前后变量变动的差异进行研究 | 第10-11页 |
| ㈥本文的研究方法构建逻辑 | 第11-13页 |
| 二、 利率变化与股票交易量关系的长期研究（时间序列的研究设计） | 第13-30页 |
| ㈠变量的假定、指标选择及数据的来源 | 第13页 |
| ㈡实证研究 | 第13-28页 |
| ⑴向量自回归的因果关系检验 | 第13-16页 |
| ⑵协整及误差校正模型分析 | 第16-21页 |
| ⑶实际利率与股票交易量的协整及误差校正模型分析 | 第21-28页 |
| ㈢本部分小结 | 第28-30页 |
| 三、 利率变化与股票交易量关系的短期研究（事件研究的研究设计） | 第30-46页 |
| ㈠研究方法、变量指标选择及数据的来源 | 第30页 |
| ㈡检验我国股市是否服从ARMA模型 | 第30-37页 |
| ⑴上证交易所数据分析 | 第31-34页 |
| ⑵深证交易所数据分析 | 第34-37页 |
| ⑶解释内容及不足之处： | 第37页 |
| ㈢中长期交易量变动与利率变化点前后短期交易量变动的关系研究 | 第37-41页 |
| ⑴构造交易量日平均值的反应线性模型： | 第38-39页 |
| ⑵构造交易量日平均波动的反应线性模型： | 第39-41页 |
| ㈣短期内利率变化前后股票交易量变动的差异研究 | 第41-45页 |
| ⑴降息前后股票交易量指数方差是否变化的检验 | 第41-42页 |
| ⑵降息前后股票交易量指数均值是否变化的检验 | 第42-44页 |
| ⑶合并检验结果及结论 | 第44-45页 |
| ㈤本部分小结 | 第45-46页 |
| 四、 主要结论、不足与改进 | 第46-50页 |
| ㈠主要结论 | 第46-48页 |
| ㈡不足与改进： | 第48-50页 |
| 附注 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 后记 | 第53页 |
