| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和问题提出 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路和论文框架 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·论文框架 | 第12页 |
| ·论文研究的数据资料来源及处理 | 第12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-18页 |
| ·期货和现货市场波动性关系的研究综述 | 第14-16页 |
| ·期货和现货市场价格发现关系的研究综述 | 第16-18页 |
| 3 股指期货与股票现货市场定价理论分析 | 第18-27页 |
| ·股指期货的定价理论 | 第18-22页 |
| ·持有成本理论 | 第18-19页 |
| ·持有成本理论的定价模型 | 第19-21页 |
| ·影响股指期货价格的因素分析 | 第21-22页 |
| ·股指期货对现货市场的作用分析 | 第22-27页 |
| ·积极影响分析 | 第23-25页 |
| ·消极影响分析 | 第25-27页 |
| 4 国内外股指期货的发展现状分析 | 第27-36页 |
| ·目前国际上股指期货的发展现状分析 | 第27-29页 |
| ·目前国际上主要的股指期货品种类别划分 | 第29-30页 |
| ·国内股指期货市场的发展回顾 | 第30-31页 |
| ·标的指数为中国海外上市公司的国外股指期货品种 | 第31-32页 |
| ·沪深300股指期货和新华富时A50股指期货对比分析 | 第32-36页 |
| 5 股指期货与现货波动性关系实证分析 | 第36-51页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·模型和研究方法 | 第36-42页 |
| ·资产收益率及其方差 | 第38页 |
| ·GARCH模型 | 第38-42页 |
| ·研究对象确立及数据收集 | 第42-43页 |
| ·研究对象的确定 | 第42页 |
| ·数据收集及描述性统计 | 第42-43页 |
| ·GARCH族模型建模 | 第43-47页 |
| ·平稳性和单位根检验 | 第43-44页 |
| ·模型的建立 | 第44-47页 |
| ·实证结论与分析 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 6 股指期货与现货关系之领先滞后实证计量 | 第51-60页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·模型和研究方法 | 第52-53页 |
| ·协整检验模型 | 第52-53页 |
| ·因果关系检验模型 | 第53页 |
| ·检验内容及结果 | 第53-59页 |
| ·数据采集 | 第53-54页 |
| ·平稳性检验 | 第54-55页 |
| ·建模分析 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 7 股指期货与现货关系之价量分析 | 第60-65页 |
| ·引言 | 第60页 |
| ·研究合约的选取 | 第60-61页 |
| ·合约的走势及价量分析 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 8 本文结论 | 第65-67页 |
| ·论文主要结论 | 第65-66页 |
| ·投资荐言 | 第66页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第73页 |