| 目录 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第10-15页 |
| ·网上支付风险的研究 | 第10-12页 |
| ·VaR和EVT的研究 | 第12-15页 |
| ·论文研究内容与框架 | 第15-18页 |
| 第二章 网上支付与操作风险研究概述 | 第18-41页 |
| ·网上银行的主要风险类型 | 第18-24页 |
| ·网上银行的业务风险 | 第18-20页 |
| ·网上银行的技术风险 | 第20-24页 |
| ·操作风险 | 第24-33页 |
| ·操作风险的定义 | 第24-26页 |
| ·操作风险的分类 | 第26-28页 |
| ·操作风险的度量 | 第28-30页 |
| ·巴塞尔监管模型 | 第30-33页 |
| ·VaR计量方法 | 第33-41页 |
| ·VaR的产生和定义 | 第33-34页 |
| ·VaR的度量模型 | 第34-37页 |
| ·VaR的应用 | 第37-38页 |
| ·VaR的不足 | 第38-41页 |
| 第三章 基于极值理论的网上支付风险建模 | 第41-52页 |
| ·极值理论数理模型 | 第41-42页 |
| ·BMM模型和POT模型 | 第42-46页 |
| ·BMM模型和广义极值分布(GED) | 第43-45页 |
| ·POT模型和广义帕雷托分布(GPD) | 第45-46页 |
| ·基于极值理论的网上支付风险VaR的极大似然点估计 | 第46-48页 |
| ·参数估计及极大似然函数 | 第46-47页 |
| ·极值分布分位数的极大似然点估计 | 第47-48页 |
| ·极值理论修正的网上支付风险VaR值 | 第48-50页 |
| ·度量模型优缺点概述 | 第50-52页 |
| 第四章 网上支付风险度量模型的实证研究 | 第52-59页 |
| ·数据描述 | 第52-53页 |
| ·模拟计算 | 第53-56页 |
| ·阈值的确定 | 第53-55页 |
| ·确定模型尺度、形态参数 | 第55页 |
| ·操作风险的VaR值 | 第55-56页 |
| ·进一步讨论 | 第56-57页 |
| ·监管资本的计算 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
| 参考文献 | 第65-72页 |
| 攻读硕士期间发表论文与参与的科研项目 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |