| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-14页 |
| ·外汇市场对外汇理论发展的需求 | 第11-13页 |
| ·汇率期限结构研究的理论来源和意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第14-19页 |
| ·汇率研究综述 | 第14-15页 |
| ·汇率波动率的统计模型 | 第15-19页 |
| ·研究思路与框架 | 第19-21页 |
| 第二章 模型选择和介绍 | 第21-40页 |
| ·金融时间序列数据的本质特征 | 第21-24页 |
| ·金融时间序列数据的本质特征 | 第21页 |
| ·衡量统计性特征的统计量（峰度和偏度） | 第21-22页 |
| ·汇率数据实证 | 第22-24页 |
| ·(G)ARCH 模型族可以刻画的特征 | 第24-27页 |
| ·(G)ARCH 模型的优势 | 第25-27页 |
| ·传统(G)ARCH 模型的劣势 | 第27页 |
| ·时间序列模型建模思想 | 第27-35页 |
| ·线性时间序列模型 | 第27-29页 |
| ·ARCH 模型表述 | 第29-30页 |
| ·ARCH 模型的无条件方差 | 第30页 |
| ·(G)ARCH 模型表述 | 第30-31页 |
| ·(G)ARCH 模型的无条件方差 | 第31-32页 |
| ·非线性(G)ARCH 模型 | 第32-34页 |
| ·(G)ARCH 效果存在的检验 | 第34页 |
| ·模型阶的确定 | 第34-35页 |
| ·参考模型的前提条件 | 第35-36页 |
| ·实证模型选择 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-40页 |
| 第三章 汇率波动率的统计描述 | 第40-57页 |
| ·标准差 | 第40-45页 |
| ·美元/加拿大元(USD/CAD) | 第40-41页 |
| ·英镑/美元(GBP/USD) | 第41-42页 |
| ·美元/日元(USD/JPY) | 第42页 |
| ·欧元/美元(EUR/USD) | 第42-43页 |
| ·澳大利亚元/美元(AUD/USD) | 第43-44页 |
| ·新西兰元/美元(NZD/USD) | 第44-45页 |
| ·利率期限结构曲线变化时对应的汇率期限结构曲线的变化 | 第45-54页 |
| ·利率平价理论 | 第45-47页 |
| ·利率期限结构曲线平移 | 第47-51页 |
| ·利率期限结构曲线旋转 | 第51-54页 |
| ·利率调整日波动情况 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 汇率波动率实证结果 | 第57-75页 |
| ·数据分析 | 第57-59页 |
| ·数据选择标准与来源 | 第57-58页 |
| ·汇率收益率统计特征 | 第58-59页 |
| ·序列平稳性检验 | 第59-60页 |
| ·加入外生变量的GARCH 模型参数估计 | 第60-63页 |
| ·模型事后检验 | 第63-66页 |
| ·Q 统计量检验 | 第63-65页 |
| ·残差平方相关检验 | 第65-66页 |
| ·汇率波动率期限结构实证结果与分析 | 第66-73页 |
| ·美元/加拿大元(USD/CAD) | 第66-67页 |
| ·英镑/美元(GBP/USD) | 第67-69页 |
| ·新西兰元/美元(NZD/USD) | 第69-71页 |
| ·澳大利亚元/美元(AUD/USD) | 第71-73页 |
| ·汇率波动率期限结构整体趋势分析 | 第73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 第五章 剥离被预期到的利率调整 | 第75-83页 |
| ·剥离被预期到的利率调整数据 | 第75-77页 |
| ·剥离被预期利率的模型描述 | 第76页 |
| ·估计结果 | 第76-77页 |
| ·使用剥离后的数据进行建模 | 第77-82页 |
| ·剥离被预期利率后模型估计结果 | 第77-80页 |
| ·剥离后估计结果对比 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 总结及展望 | 第83-86页 |
| ·总结全文 | 第83-84页 |
| ·进一步研究展望 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第91-93页 |