| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 随机利率模型简介 | 第9-14页 |
| §1.1 背景 | 第9-10页 |
| §1.2 利率期限结构的理论与模型 | 第10-12页 |
| §1.3 随机利率模型 | 第12-14页 |
| 第二章 随机利率下一元风险的纯保费 | 第14-20页 |
| §2.1 精算现值与精算等价原理 | 第14页 |
| §2.2 布朗运动和随机利率模型 | 第14-15页 |
| §2.3 随机利率下一元风险的纯保费精算模型 | 第15-20页 |
| 第三章 随机利率下二元风险的纯保费 | 第20-31页 |
| §3.1 多元衰减模型 | 第20-23页 |
| §3.2 二元衰减模型——死亡与退保 | 第23-25页 |
| §3.3 随机利率下二元风险的纯保费精算模型 | 第25-31页 |
| 第四章 实际应用中保费的计算方法 | 第31-35页 |
| §4.1 实际应用中存在的问题 | 第31页 |
| §4.2 实务中的寿险案例 | 第31-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |