豆粕期货套期保值有效性的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-15页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态 | 第12-14页 |
| ·国外学者的主要研究进展 | 第12-13页 |
| ·国内学者的研究进展 | 第13-14页 |
| ·研究的基本思路与主要框架 | 第14页 |
| ·本研究可能的创新之处与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 套期保值规避风险原理浅析 | 第15-21页 |
| ·期货市场的组织结构 | 第15页 |
| ·期货交易所 | 第15页 |
| ·期货结算所 | 第15页 |
| ·期货中介机构 | 第15页 |
| ·期货投资者 | 第15页 |
| ·期货交易流程 | 第15-17页 |
| ·开户 | 第16页 |
| ·下单 | 第16页 |
| ·竞价 | 第16页 |
| ·结算 | 第16页 |
| ·交割 | 第16-17页 |
| ·套期保值交易的类型及作用 | 第17-18页 |
| ·实施套期保值活动需要注意的问题 | 第18-21页 |
| ·操作原则 | 第18-19页 |
| ·风险控制 | 第19-20页 |
| ·成本控制 | 第20-21页 |
| 第三章 保证套期保值的有效性的方式 | 第21-26页 |
| ·最佳套期保值比率 | 第21页 |
| ·套期保值比例的确定 | 第21-24页 |
| ·基本方法的概述 | 第21-22页 |
| ·使用的回归模型 | 第22-24页 |
| ·套期保值有效性的鉴定 | 第24-26页 |
| ·不考虑交易成本的效用函数 | 第24页 |
| ·考虑部分交易成本的效用函数 | 第24-26页 |
| 第四章 数据处理 | 第26-29页 |
| ·数据的来源和处理 | 第26-27页 |
| ·期货和现货价格来源 | 第26页 |
| ·数据的连续性和有效性处理 | 第26-27页 |
| ·数据的基本特征 | 第27-29页 |
| ·价格序列的描述性统计结果 | 第27-28页 |
| ·期现货价格的相关性 | 第28-29页 |
| 第五章 套期保值比例的估计 | 第29-41页 |
| ·套期保值比例的计算 | 第29-38页 |
| ·普通最小二乘回归模型OLS | 第29-32页 |
| ·B-VAR回归模型 | 第32-34页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第34-38页 |
| ·套期保值的效用评估 | 第38-41页 |
| ·不含交易成本的效用评估 | 第38-39页 |
| ·包含交易成本的效用评估 | 第39-41页 |
| 第六章 研究结论 | 第41-43页 |
| ·本文的研究结果 | 第41-42页 |
| ·对结果的讨论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附件 | 第46-58页 |
