| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-36页 |
| ·研究的背景 | 第10-13页 |
| ·研究的目的和意义 | 第13-17页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第17-27页 |
| ·本文研究方法 | 第27-33页 |
| ·论文的结构 | 第33-34页 |
| ·论文的创新点 | 第34-36页 |
| 2 新兴金融市场资产收益影响因素分析—基于MS-VECM分析及中国证据 | 第36-52页 |
| ·引言 | 第36-38页 |
| ·马尔可夫转换向量误差均衡模型、数据检验及模型选择 | 第38-41页 |
| ·实证分析 | 第41-47页 |
| ·实证结果、BOOSTRAP仿真检验及实证分析 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| 3 中国股市泡沫的卡尔曼滤波测度 | 第52-68页 |
| ·引言 | 第52-53页 |
| ·泡沫理论 | 第53-54页 |
| ·实证模型及计量方法 | 第54-57页 |
| ·实证结果分析 | 第57-66页 |
| ·结论 | 第66-68页 |
| 4 CAPM的面板贝叶斯动态线性模型检验 | 第68-87页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·CAPM的面板贝叶斯动态线性模型 | 第69-72页 |
| ·实证分析 | 第72-86页 |
| ·结论 | 第86-87页 |
| 5 基于面板分位数回归CAPM统计检验 | 第87-99页 |
| ·引言 | 第87-89页 |
| ·分位数回归 | 第89-90页 |
| ·CAPM实证模型和计量方法 | 第90-92页 |
| ·实证分析 | 第92-97页 |
| ·结论 | 第97-99页 |
| 6 基本结论与启示 | 第99-103页 |
| ·基本结论 | 第99-101页 |
| ·启示与建议 | 第101-102页 |
| ·研究中存在问题及后续研究方向 | 第102-103页 |
| 致谢 | 第103-105页 |
| 参考文献 | 第105-118页 |
| 附录1 读博期间发表的论文 | 第118-119页 |
| 附录2 估计程序 | 第119-125页 |