| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究意义及选题依据 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·回望期权及期权定价的基本方法 | 第10-12页 |
| 第二章 分数次布朗运动的欧式回望期权定价 | 第12-27页 |
| ·预备知识与市场模型 | 第12-14页 |
| ·路径依赖型期权价格的偏微分方程 | 第14-17页 |
| ·欧式回望期权定价 | 第17-27页 |
| ·欧式回望期权定价模型的建立 | 第17-18页 |
| ·欧式回望期权的定价 | 第18-24页 |
| ·数值结果和分析 | 第24-27页 |
| 第三章 Hull-White随机波动率模型下欧式回望期权的定价 | 第27-34页 |
| ·市场模型及基本假设 | 第27-28页 |
| ·欧式回望期权的定价 | 第28-30页 |
| ·数值结果和分析 | 第30-34页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第34-35页 |
| ·主要结论 | 第34页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 附录:算法源程序 | 第39-45页 |
| 攻读硕士学位期间主持的项目及完成的论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |