| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 序论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 第三节 论文结构安排 | 第12-13页 |
| 第四节 可能的创新与不足 | 第13-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-22页 |
| 第一节 汇率波动与跨境资金流动之间的关系 | 第16-19页 |
| 第二节 汇率预期与跨境资金流动之间的关系 | 第19-20页 |
| 第三节 短期跨境资金流动对汇率波动的影响 | 第20页 |
| 本章小结 | 第20-22页 |
| 第三章 人民币汇率波动与短期跨境资金流动相互影响的作用机制 | 第22-32页 |
| 第一节 汇率波动对短期跨境资金流动的作用机制 | 第23-25页 |
| 1. 中国企业购付汇的意愿明显加强,负债外币化情况减少 | 第23-24页 |
| 2. 中国居民的跨国资产配置行为更加普遍 | 第24-25页 |
| 3. 人民币汇率波动幅度的增加外汇套利者的套利成本 | 第25页 |
| 第二节 短期跨境资金流动对汇率波动的影响 | 第25-28页 |
| 1. 短期跨境资金流动影响人民币供求 | 第26页 |
| 2. 短期跨境资金流动导致物价波动进而影响实际利率 | 第26-27页 |
| 3. 短期跨境资金流动影响资本收益率 | 第27页 |
| 4. 短期跨境资金流动影响金融稳定 | 第27-28页 |
| 第三节 理论模型构建 | 第28-30页 |
| 第四节 本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 人民币汇率波动与短期跨境资金流动关系的实证检验 | 第32-56页 |
| 第一节 TVP-SV-VAR模型介绍 | 第32-35页 |
| 1. 结构性VAR模型 | 第33-34页 |
| 2. TVP-SV-VAR模型 | 第34-35页 |
| 第二节 变量描述 | 第35-43页 |
| 1. 样本选择与数据来源 | 第35页 |
| 2. 短期跨境资金流动规模的测度 | 第35-37页 |
| 3. 短期跨境资金流动的变动特征分析 | 第37-38页 |
| 4. 美元兑人民币汇率波动的测算 | 第38-41页 |
| 5. 美元兑人民币汇率的波动性特征分析 | 第41-42页 |
| 6.美元兑人民币汇率的预期 | 第42-43页 |
| 第三节 变量说明和预处理 | 第43-46页 |
| 1. 描述性统计特征分析 | 第43-44页 |
| 2. 平稳性检验 | 第44页 |
| 3. 非线性BDS检验 | 第44-46页 |
| 第四节 实证模型的结果分析 | 第46-55页 |
| 1. TVP-SV-VAR模型的参数估计结果分析 | 第46-48页 |
| 2. 时变随机波动率分析 | 第48-50页 |
| 3. 同时期变量相互影响关系的时变特征分析 | 第50-51页 |
| 4. 时变(Time-Varying)脉冲响应分析 | 第51-53页 |
| 5. 不同的提前期下的时变脉冲响应分析 | 第53-55页 |
| 第五节 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 全文总结及政策建议 | 第56-61页 |
| 第一节 全文总结 | 第56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-60页 |
| 1. 推行以宏观审慎政策与资本管制相结合的资本流动管理工具 | 第57-58页 |
| 2. 加强对外汇市场的宏观调控 | 第58-59页 |
| 3. 将资金流动管理与汇率市场管理进行结合 | 第59-60页 |
| 第三节 本章小结 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
